148題 這題老師可以解釋下在說什么問題嗎 沒有看懂題目呢
老師你好，這邊市場價格是每一期的現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和，這樣的話在已知市場價格的情況下每一期對應(yīng)的z-spread是同一個嗎
請問老師，這個題里面的逆向選擇不應(yīng)該是出現(xiàn)在收購資產(chǎn)池機構(gòu)和第三方機構(gòu)之間嗎？為什么答案選b呢？如果出現(xiàn)在借貸方和收購資產(chǎn)持機構(gòu)之間，不應(yīng)該屬于貸款欺詐嗎？
第277題，請問D選項中的call date 是指什么？
請問老師，這個題為什么不能用上面這個公式來計算呢？
老師 這里是不是也講錯了？應(yīng)該是航空公司PD上升 因為油價降低 航空公司賬面損失所以違約概率上升。這時A敞口上升 因為A提前和航空公司簽約了 A賺錢。所以是都上升的
A方long put in B方，在B方PD上升的情況下導(dǎo)致stock price下降，因為A方賭的是看跌，所以A方賺了。但是為什么A方賺了會導(dǎo)致EA上升呢？
講義上信用風(fēng)險不是從零開始的，為什么梁老師是說從零開始的呢？
老師，這里求UL的公式不明白是什么意思？這是怎么來的呢？
這個44分46秒的題目，題干的第二個，賣一個看漲期權(quán)，老師說不符合題意，因為不賺錢，賣期權(quán)不是可以賺期權(quán)費嗎，為啥不賺錢，第四個，買個貸款，相當(dāng)于借錢給別人，老師說因為買的不是那個公司的，即使是那個公司的也不賺錢，這是為啥，借錢給那個公司，不就是為了賺利息嘛？
老師，您好，這個案例里面OC trigger=15000000，CF to Equity=15000000,CF to Trust=2000000,分別指代什么意思呢，數(shù)據(jù)是怎么得出來的呢，謝謝老師
為什么Credit Risk=PD×LDG，這個公式?jīng)]見過啊
老師19題中的discount factor是怎么算出來的?能講下嗎，是只要算cva就要折現(xiàn)嗎，費率法也要?
請老師確認一下，PD，EA同時下降是RWR還是WWR？
請問netting factor是越小越好嗎
程寶問答
金程問答
