這種咋考計算?。靠济總€X的計算再考公式？每個X的對應的系數(shù)值要背么？這也太費腦了
老師好，為什么ULp就是波動率??？
long-up-and-out-CALL 是價格到達barrier120失效，long-down-and-in put 是價格低于110，生效？兩個是反著的嗎？
老師好，為什么貸款還會有升值的部分？主要是什么？
老師好，討論B是什么類型公司，是為了分析對于A來說是WWR還是RWR？對嗎？那么B就是counterparty對嗎？
oc account問題
BCVA的計算，ENE都是帶負數(shù)嗎，就是負負得正，其實后面那項是加上自己方的DVA？
為什么越平均越高
請問這里每年的違約個數(shù)是四舍五入，還是往上取整？
老師，我學的時候發(fā)現(xiàn)一些信用衍生產(chǎn)品，例如cds，他們是用于控制價格下降的風險，類似于一個put option，那這個產(chǎn)品為什么是屬于信用衍生品呀，好像和信用風險無關，是和市場風險（價格風險）相關
老師，EPE的前面不是應該有負號嗎 BCVA=-EPE*CS(C)-ENE*CS(P)
利率互換中，在經(jīng)濟形勢上升態(tài)勢中，怎么分析是WWR還是RWR呢？
老師，請問為什么先說了顆粒度越高，就有更多的dependent credits，pd提高，ul提高；后面又說了pd不變的時候，顆粒度提高，ul下降，我有點沒搞清楚里面的邏輯，
為什么這里退的金額是15w，并沒有完全覆蓋住差額呀
為什么c的增速會超過時間的增速？課程里沒有講到這一點，有推導過程么？
程寶問答
金程問答
