請問百題95題。答案是（35*3.5%＋262.5*1.35%)/35. 請問老師為何在無風(fēng)險收益部分是不翹杠桿之前的35*收益率3.5%？CLN就是可以舉杠桿的而且題干也說了有杠桿，請問為何計算rf收益部分不是舉杠桿后的262.5來乘。 謝謝
請老師解答，謝謝！
老師，兩個完全相同的loan，為什么違約相關(guān)性才0.28呢，完全相同不應(yīng)該是完全相關(guān)嗎
兩個問題： 1、rho=-1時，為什么是1st違約概率高？而不是1st不違約，而Nth違約？ 2、rho上升時，多個違約的情況會出現(xiàn)。是1st違約時后面的Nth也會同時進行嗎？還是說1st違約，就終止了，不存在后面的Nth了？老師沒講清楚
老師，我覺得這里debt寫錯了吧？debt=K-put 的話，K只能換成Ke^（-rT）才能等于黃線處的等式。如果以上成立，麻煩老師解釋一下?lián)Q的意義或者一個常數(shù)項（K-Ke^（-rT）的意義，謝謝。
選項B為什么不對，spreadcurve上升，CVA變大 不是對的嗎
老師 標黃的這段話怎么理解？感覺是不是有點問題，不是收到高利息的一方的exposure更大么？為什么說是支付利息的一方更大
視頻mbs valuing page168-169這道題如果所有的tranche都在revolving section里面，junior tranche A 拿不到錢是不是也意味著senior tranche 也拿不到，即便是提前還款，所有的tranche 也只能在兩年后拿到錢？
我怎么知道EPE要不要折現(xiàn)呢，我看ppt里給的EPE已經(jīng)是折現(xiàn)過的
請計算這道題每個選項的正確數(shù)值，及計算過程
意味著對于Credit來說未來支浮動的部分較之前下降了。所以合約對其來說價值上升，敞口上升。不理解這句話
為什么不能直接用 16*5.5
高斯copula這里到概率能夠理解，后面怎么計算E，不理解
這個100*d*（s-c)是僅僅期初嗎，c是固定的，s應(yīng)該是一直會變的，這里僅僅是期初支付的話后面不支付，后面仍有不平衡
老師，不太明白WCL怎么算的，為什么WCL=28×1,000,000÷1,000×100%=28,000
程寶問答
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