金程問(wèn)答
老師您好，可以解釋一下WAL這個(gè)公式嗎，（a/365）*PF(s),a是什么，PF是什么
這不是基礎(chǔ)班嗎？講義里的例題這個(gè)老師動(dòng)不動(dòng)就來(lái)句‘自己回去算吧，我就不多講了’。這個(gè)LindseyYang未免太差勁了吧
261. 請(qǐng)問(wèn)first loss position具體解釋是什么？答案說(shuō)它可以provide credit support, 所以不應(yīng)該eliminate它，可以解釋下這個(gè)點(diǎn)嗎？謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)CvA公式為什么是PD，Ead相乘求和，那樣的話不就相當(dāng)于累計(jì)函數(shù)，數(shù)值變大很多了么，里面是否內(nèi)嵌了求均值的步驟，而且這一步為什么求和之后的lgd可以和前面的約掉，但是至于一步又需要乘N
解釋下AD啥意思
交易對(duì)手違約率上升，對(duì)沖基金敞口下降，這不是RWR??！RWR不是應(yīng)該違約率下降，對(duì)手敞口下降嗎？
老師講義這里是不是不對(duì)啊
老師，如果按照digital方式交割，買方會(huì)獲得多少賠付呢？
老師，問(wèn)題在圖二。
老師，講義156頁(yè)，最后一個(gè)是兩值期權(quán)嗎？就是要么賠付，要么不賠付？
老師，講義112頁(yè)KVA可以講解下嗎，謝謝
老師，可以麻煩把一級(jí)里面那些均值/方差/協(xié)防差的公式都貼一下嗎，謝謝
請(qǐng)問(wèn)為什么risk free rate增加不會(huì)影響estimated default probability. merton模型中求d2的時(shí)候不是要對(duì)K折現(xiàn)求一個(gè)值嗎
這里為什么pd上升，collateral下降呢？
第81題，引入CCP 不是應(yīng)該同時(shí)減低REPO 參與的雙方的違約概率么， 所以我覺(jué)得B 也對(duì)的呀，為什么不對(duì)，而且我沒(méi)看懂你的解釋，你可以再拓展一下么 刪除
程寶問(wèn)答
