請問這個eurocurrency的概念 不是僅僅指離岸USD吧？所有貨幣但凡可以儲蓄在jurisdiction other than home country 都是叫eurocurrency的嗎？ 另外 沒有明白這里為什么會有FX risk呢？這個instrument的產(chǎn)生不就是為了規(guī)避掉FX risk的嗎？在歐洲的美國公司可以存儲美元進(jìn)行結(jié)算 是這個意思嗎？
視頻這個部分老師說的美元的互換利率會高一些？這不是投資歐洲的利率高嗎？這也叫投資美元的利率會更高？
dynamichegding這個是正反饋的邏輯老師能再講下嗎？主要是和delta那里的邏輯沒聽懂，價格上升delta也上升
請問是怎么根據(jù)均值和標(biāo)準(zhǔn)差求出的0.11和0.22
老師好，第49題，我想問一下投資illiquid asset是不是會因?yàn)閟moothing導(dǎo)致β、σ、資產(chǎn)和市場的ρ都偏低，但是資產(chǎn)自己的自相關(guān)系數(shù)ρ升高，這樣理解有沒有問題
老師 我記得之前學(xué)得到iliquidity risk premium的四種方法。dynamic factor strategy是within asset class的(也就是截圖的第二種)：是long iliquidity ＋short liquid； 第二種和第四種的dynamic relabancing 是不同的 : 這個是 買跌的 賣漲的 是個負(fù)反饋策略。不是這樣嗎？而且dynamic rebalancing是最顯著最好的（所以和within asset class的比 肯定是不一樣的呀，比within asset class 好）。老師請問dynamic rebalancing和dynamic factor strategy到底是如何區(qū)分歸類的，好蒙圈,,???,,求助，謝謝！
老師，這個A選項(xiàng)說價格時可逆的是對的嗎
請問老師，這里面的來源和用途的值分別是怎么算出來的？
請問老師，這個題里面說最脆弱的銀行，他不應(yīng)該是流動性最差的嗎？那如果是流動性最差的話，他的抵押物不就應(yīng)該選最多的嗎？
老師，26題為什么是雙尾的，請問什么時候用雙尾什么時候用單尾，謝謝
百題47 這里看圖不覺得B是對的嗎？ VC和commodity？
沒看懂
可以解釋一下b和d？
老師 您好，這個問題，HIGHER PRICE不是代表了要借出更多的錢么，意味著敞口更大。這里也沒有條件說，價格再上漲，所以是如何理解為敞口下降的
老師 Q39題。為何是算出每個月的變動（change）的部分作為source和use呢？我的理解是 Deposit和loans本身就分別是source和use了呀。比如一月deposits=520; loan=640，那么我就能算出liquidity gap (in January)=-120. 以此類推可以算出逐月的，如果求半年的 再相加就好了呀。這道題做了兩遍都還是沒理解為何要每個月之間的變化進(jìn)行噶差的思想( ▼-▼ ) 求指教
程寶問答
金程問答