老師您好，周老師在提到selection bias時，解釋underestimate risk時說“挑選出來的產品相似，風險就會更小”，這是什么邏輯，沒太聽懂，請老師解釋一下，謝謝！
46題，B選項infrequent sampling 會增加autocorrelation，那么對correlation的影響是什么？autocorrelation和correlation有沒有什么關系
請問老師，表格中的comercial loans和consumer loans為何是資產類？deposits為何倒反是負債類？怎么理解呢？
老師，在第22題，老師說liq gap 是流動性的去處減來源，而這個就和這個題的D選項相違背。
請問1. 為什么liquidity的2.58前面是加號不是減號呢？沒聽明白 2. 為什么market risk的z用的2.326雙尾，而liquidity risk的z用的2.58單尾？
Repos與reverse repos的區(qū)別是前者是為了融資或賺利差，后者是為了找到特殊證券做空？
怎么理解security lending 也有加杠桿的作用，抵押物不通常都有haircut
此處老師說repo不改變債券的所有權，因此是正常收息，每半年收到的coupon不變。但是之前在計算repo價格的時候是用了（債券現值+0.25年的coupon）*折扣率。既然repo后的債券可以正常收付息，那之前0.25年的coupon應該不會影響repo定價了吧？
老師能解釋下B和D選項嗎？以及MERIT分別代表什么？ppt哪里有？
這頁ppt里，兩個老師的不一致，倒數第二行，周老師的tsclgc變成了0，請問哪個是對的？還有在這一系列計算中，其實tseccf和tsclgc的和都小于0，老師說司庫要進行監(jiān)測，不能小于0，所以正常在公司里，是不是當有小于0的情況出現時就要采取行動？
老師，麻煩解釋一下這兩頁PPT中的purpose分別是什么意思？尤其是long position是指什么呢？
請問repo中的便利性收益也還屬于資產的賣出方么？
老師這個margin為什么是從equity里面拿的呢 不應該從資產里面拿嗎
請老師解釋一下第一頁的其他三個選項為什么不對，還有第二頁里面的d選項是什么意思，謝謝
老師你好 流動性章節(jié) 周老師和姚老師的差入有些大啊，就比如下圖姚老師課上說這個公式要明確會計算，但是周老師講義里面都沒有提及，那我們應該按照哪個版本啊。除了這個，前面講義上也有，stress report，還有一些測量的ratio，姚老師這邊只是羅列了下，展開都沒展開
程寶問答
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