Q38, 請(qǐng)問老師，這道題如果選項(xiàng)給的不是annum的CVA, 請(qǐng)問如果求CVA的話是不是需要分別求出5年的CVA，再折現(xiàn)？現(xiàn)值加總才是總CVA這樣。視頻講解說用annum*5，感覺不太對(duì)。還是說，EE或者EPE本身就是未來平均敞口已經(jīng)折現(xiàn)了的期望，所以計(jì)算多期加總CVA的時(shí)候就直接加總，也就是直接乘以5(年)了嗎？
請(qǐng)問為什么壓力情況下不會(huì)影響交易對(duì)手信用質(zhì)量
為何違約相關(guān)性會(huì)影響組合的標(biāo)準(zhǔn)差？
老師 信用百題63，為什么不能直接用PVEE*credit spread，將三年的結(jié)果求和
B選項(xiàng)的percentile看不出來是置信水平還是顯著性水平??！為什么是高的percentile？
52題，為什么Ccs在上面，forward中間,irs最下面
29題怎么做？麻煩老師拍個(gè)照片給我吧，不會(huì)做…
38和13題都是問poisson，為什麼計(jì)法不一樣？
請(qǐng)問老師，81題B選項(xiàng)中，經(jīng)過CCT，可以減少repo’s default risk為什么不對(duì)呢？
請(qǐng)問這道題里面沒聽懂怎么判斷EE>2%? 為什么EE不會(huì)是負(fù)的呢？
請(qǐng)問老師，最后這句話應(yīng)該怎么理解？為什么說在相關(guān)系數(shù)很低的情況下會(huì)有很高的違約風(fēng)險(xiǎn)？比如相關(guān)系數(shù)為負(fù)一的時(shí)候，一個(gè)違約另一個(gè)一定不會(huì)違約，隨著相關(guān)系數(shù)的上升就可能都會(huì)違約，那么這個(gè)時(shí)候的違約風(fēng)險(xiǎn)不才是增大嗎？還有后面這一句說的，在不同的部門間的違約風(fēng)險(xiǎn)為什么是比在同一部門的違約風(fēng)險(xiǎn)更高呢？因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)分散化的效果，不應(yīng)該是更低嗎？
老師你好，這邊第七題AAA評(píng)級(jí)債券的loss不是應(yīng)該是-2嗎
第51題，老師說forward spot curve is upward-sloping,表示每一期的利率是向上升的，并且舉了3%和4%的例子，然后算出了3.5%的兩年的spot rate,說這就是LIBOR，之后又說因?yàn)長(zhǎng)IBOR下降使得其降到3.2%,導(dǎo)致1-2年的遠(yuǎn)期利率降低為3.4%，但是題目中捉了forward spot curve faltten，不是水平的么，為什么從計(jì)算的結(jié)果來看，不是水平的呀？
老師 這是百題Q20. 如截圖計(jì)算的是第一個(gè)半年債券的PD, 最下面的公式PD（0~0.5）時(shí)間段的計(jì)算 直接在cs上除以2以得到半年的這種做法不太對(duì)吧。我想的是: (10.1%-5.5%)/50%=9.2%是一年的PD, 再(1-9.2%)=（1-x）^2 得到x是半年的 PD=4.711% 正如我們求ADR一樣。
老師好，這里蘭姆達(dá)的近似式和用債券算pd的近似式不是一樣了嗎？那蘭姆達(dá)就是pd嗎？
程寶問答
金程問答