43題，D選項沒有講解呀，就是想聽這個選項。為什么組合表現(xiàn)差的原因不是因為security selection.
老師您好，請問ppt11-14上表格里的 diversified-var是怎么求出來的
17題，原假設如果為alpha不等于0, 怎么進行假設檢驗，如果是這個原假設，結論是是什么
第20題如果是直接2個的VAR和就是最大，是沒有分散的，為啥先算最大的方差反而結果不一樣了？
老師請幫忙看看，我寫的公式，對嗎？
那請教老師我不太明白了，如此，追漲殺跌，什么時候才能賺錢呢？謝謝
請問老師，這道題的答案解析是不是錯誤的??？
老師這里怎么能確定long swap就是收固定付浮動呢，在r上升時虧錢呢
這個s1是surplus嗎
老師您好，視頻38:26說的equitymarketneutral收益與大盤無關，只考慮非系統(tǒng)性風險但買買該公司股票，其實不是也是受大盤影響，而且系統(tǒng)性風險也會存在，這個怎么理解好一些
老師，這個題目不考慮pu跟forward的抵消效果嗎？
和下面的同學問的問題一樣是一樣的 練習2，increase the no-trade region, 怎么讀都是擴大這個區(qū)間的理解，如果解讀成向上平移，確實是比較牽強。。。
這個題為什么不選D
可以解釋一下C嗎？為什么不正確，和我綠色勾的內(nèi)容不是一樣的嗎？
我自己算了一遍 即便是小數(shù)點保留9位 算出來的CVaRA = 5893387.71 CVaRB=174856.7955 這樣加起來 是 6068244.506 而VaRp = 6066460.253 請問這個誤差是出現(xiàn)在了哪里？
程寶問答
金程問答
