這個(gè)speculative trading 是有成本的？cost less？ 是我聽錯(cuò)了？
這題怎么做？
加粗這句話是什么意思？
老師你好，第4題，能不能這么理解，也就是說即使一個(gè)公司里面都是active fund managers，資產(chǎn)組合中也有可能有一部分的錢分給大盤投資的？
請(qǐng)解釋BC選項(xiàng)
可以解釋一下a c？
老師。42題為什么不是B呢 可轉(zhuǎn)債套利最后不是基于gamma賺錢的嗎
老師 請(qǐng)問Q40的線性回歸關(guān)于假設(shè)檢驗(yàn)是否顯著的題。題干通篇沒有給z或者t是百分之多少的條件。所以檢測(cè)顯著性是默認(rèn)在95%的置信水平下嗎？也就是這道題視頻講解是和1.96比的，但請(qǐng)問這是假設(shè)檢驗(yàn)的默認(rèn)要求嗎？就像market risk的假設(shè)檢驗(yàn)要求要1年的數(shù)據(jù)一樣，假設(shè)檢驗(yàn)?zāi)J(rèn)與1.96比較嗎？
請(qǐng)問老師這里周老師說的volatility對(duì)應(yīng)總風(fēng)險(xiǎn)，beta對(duì)應(yīng)什么風(fēng)險(xiǎn)？聽不清楚，謝謝！
Q15，老師 這里D是明顯不對(duì)的。但是關(guān)于C, C描述的也不太對(duì)吧，Component VaR不應(yīng)該是approximately呀（Incremental VaR才是approximately近似于刪掉一部分VaR的），所以正確的C選項(xiàng)應(yīng)該是不帶有approximately才對(duì)的不是嗎？
95%這里為什么是雙尾？
請(qǐng)問老師，這個(gè)題為什么選a而不是b？
請(qǐng)問問題是不是可以理解為surplus期望的范圍的下限
老師好，為什么這里計(jì)算的時(shí)候用的是TEV而不是題干里給的fund's volatility
44題A，為什么minor改成major就對(duì)了？剩下的pure bond不應(yīng)該是主要面臨利率（市場(chǎng)）風(fēng)險(xiǎn)嗎
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