左側(cè)k越小，s大于k，是好事啊，波動(dòng)率應(yīng)該小吧。k小不能說明s也小啊
老師，20題，copula的假設(shè)里面是包含了靜態(tài)相關(guān)系數(shù)的要求嗎
請(qǐng)問liquidity越好, 那time horizon應(yīng)該是越長(zhǎng)好還是越短好? 謝謝
百題51題
老師，PPT中寫的解析中，Rud寫錯(cuò)成Ruu啦？
老師好，選項(xiàng)C，不管什么類債券（bond），都能映射到零息債嗎？跟12題答案好像有沖突啊。
老師 這個(gè)題目答案是不是錯(cuò)了 關(guān)鍵值不應(yīng)該是雙尾的95% 應(yīng)該是2.58
老師，這頁(yè)ppt上最后一句標(biāo)黑的話怎么理解？
老師，Bootstraping可以用模擬的數(shù)據(jù)（非市場(chǎng)真實(shí)數(shù)據(jù)）嗎？Bootstraping是屬于計(jì)算VaR的非參數(shù)法的一種？PPT寫的解析中MC指的是蒙特卡洛模擬嗎？
請(qǐng)問二項(xiàng)分布趨于正態(tài)分布的條件, 綠色方框那里, 老師寫對(duì)了嗎?謝謝
這個(gè)risk measure就是ES嗎？
為什么在這里，VaR偏高是不對(duì)的？
第二條，不是應(yīng)該和顯著性水平保持一致嗎
QQ plot的目的
這里r為什么直接替換成u-z?sigma了
程寶問答
金程問答