金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題如果有SRC的話，是應(yīng)該加兩次SRC嗎？
模考二80題，除以5%，等比例縮放還是不明白，為什么要等比例縮放，為什么要除以5%
老師您好，correlation smile是啥意思呢，需要掌握嗎，謝謝！
21題 Ⅲ 基礎(chǔ)班中老師好像說(shuō)GEV是sigma代表scale parameter，為什么這里老師講解又說(shuō)不是，還有就是后半句描述對(duì)嗎
老師，I是否可以理解為GEV、POT對(duì)數(shù)據(jù)分布沒(méi)有要求
老師，D選項(xiàng)中說(shuō)的均衡模型是什么意思呀，都有哪些是均衡模型，哪些是無(wú)套利模型
老師您好，71題我有個(gè)問(wèn)題，利率期限結(jié)構(gòu)模型分兩大類，利率變化服從正態(tài)分布，以及服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布兩種。為什么71題的A 老師解答說(shuō)應(yīng)該是服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布的呢。這兩種應(yīng)用場(chǎng)景有什么不同嗎？謝謝
Basel2.5規(guī)定需要計(jì)算250天的stressed VaR值，這里VaR的Time horizon是daily 還是10天的呢？
這道題如果減的話公式怎么列，有點(diǎn)搞不清是減哪一塊。直接整個(gè)減dr還是dw里面取-1
老師請(qǐng)問(wèn)44題A和47題D的前半句，是一個(gè)意思嗎？為什么老師講的44A是錯(cuò)，47D前半句是對(duì)？
老師 這題為什么不能先求出組合的波動(dòng)率 然后再直接帶公式算VaR呢
老師可以解釋一下D選項(xiàng)嗎
老師你好 我想問(wèn)下 這邊第二項(xiàng)里面的transformation 是不局限于加減的轉(zhuǎn)換嗎，是表示可以加減乘除的任何轉(zhuǎn)換？
請(qǐng)問(wèn)老師，是否所有的波動(dòng)率微笑的圖 不管是正常foreign currency option或者equity option的圖，還是相互對(duì)應(yīng)的兩個(gè)PDF的圖。都可以是橫坐標(biāo)為k/S0(標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格) 或者K/F0(標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期價(jià)格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價(jià)格k可以任意根據(jù)需求去規(guī)?；?？還是說(shuō) 只有volatility surface才有去規(guī)?；溆嗟牟▌?dòng)率微笑是沒(méi)有的？？
老師 我記得以前講這里的時(shí)候是 delta Yn名義= delta Yr實(shí)際*1.0189。而且事實(shí)也是名義比實(shí)際利率大了一個(gè)通脹，所以是實(shí)際利率變動(dòng)乘以1.-189=名義利率變動(dòng)才對(duì)。 但這里在圖下面第一行的公式我們可以看出 這里用了1*實(shí)際利率=1.0189*名義利率 這樣子算的。不太對(duì)吧？？有些懵
程寶問(wèn)答
