老師，所謂的10天99%的VaR，10天是指Holding Period嗎？但是每天搜集多少數(shù)據(jù)呢？市場價格不一直都在變動是連續(xù)的嗎？
為什么差不多的題目和問題一個在市場風險里99%的VaR就是分位點的值，在信用風險里就是wcl的分位點？怎么區(qū)分問的到底是哪一個VaR?
第十三題老師說reducing time step是步長縮短的意思，但我理解成是減少節(jié)點的意思，請問減少節(jié)點正確的英文表達應該是什么呢？
押題的46題，第二個項，置信水平越低，不是就越容易拒絕嗎？
老師，這里A是錯的吧。A這句話在描述的是譜風險測量呀。而且，spectral risk measure和coherence property是不一樣的呀（講解老師說前者是后者的其中一種，這不對吧）。譜風險度量是方法的總稱，包含ES和VaR。一致性風險度量是標準，只包含ES不是嗎？
這里的α是不是解釋錯了？
39題的1年期折現(xiàn)，為什么不是以年利率、一期來算，而是以半年利率、兩期來算？
請問老師，這題如果有精確法公式計算，0.4%要在哪里去除呢，謝謝
怎么得出來，圖中in the money call等四個狀態(tài)的？謝謝
這里為什么是無風險利率呢，做二叉樹算價值的題目，都不是用無風險利率折現(xiàn)
圖片里BSM模型第二條說的是假設無風險利率是常數(shù)，但是短期利率會變。這和我們上課的時候?qū)W到的關于利率的不太一樣。上課的時候講的是由于股票的波動率大于短期利率的波動率，所以才假設短期利率是常數(shù)。這樣的話股價也是常數(shù)，就違背了隨機游走。但是note上面這個地方寫的就是不應該假設短期利率是常數(shù)，所以要怎么理解這一點
為什么confidence level下降會導致significant level下降，進而導致一類錯誤上升？
PPT170和171兩頁，是一個計算題的兩個步驟呢？還是兩個不同的計算題？
老師請問為什么1.08不用加20bp？
請問是說 lnx～n 推導出x～logn 這里的這個x類似于價格而不是收益率嗎，換句話說，除了幾何收益率的收益率永不服從logN？
程寶問答
金程問答