為什么老師說資產(chǎn)價(jià)格服從lognormal分布的話資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率就是常數(shù)呢？這是有什么推導(dǎo)嗎？還是說只是一個(gè)假設(shè)？
什么叫落在var之外的觀測值應(yīng)該與置信水平一致？
請問economic capital 為什么越小越好？如果按照這個(gè)公式總能取到VAR等于0使他最小啊
這里講公式里面p是confidence level， 1-p是顯著性水平，之前講1-p是一類錯(cuò)誤概率，那顯著性水平和一類錯(cuò)誤概率在數(shù)值上是一樣的嗎
a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation 根號dt ，這句話是不是沒有任何用處？數(shù)字也可隨意變化
這題是怎么解的呀，完全看不懂它的思路，哭死。。。。
這里的risk premium是誰？另外，如果分析drift，dw里也有個(gè)根號dt，那么dw算不算也是drift呢？畢竟也有時(shí)間t
這題能不能講講老師？DVO1反映的不是利率的變化帶來的價(jià)格變化么？這里面給的各年的swap rate 完全沒用上?。吭儆?，是不是看到DV01都可以直接除100調(diào)整
老師好，答案解析中，說拒絕原假設(shè)是個(gè)好模型？
老師筆記中，c和@都是var的參數(shù)，可type I是backtesting的參數(shù)哦。兩者都不統(tǒng)一，如何相互推導(dǎo)？
老師，除了vasicek模型還有哪個(gè)模型不能用等差數(shù)列法呢？
這個(gè)圖里怎么體現(xiàn)ITM跟OTM呢？只知道執(zhí)行價(jià)格也不知道標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格。還是說這個(gè)圖里資產(chǎn)市場價(jià)格就是某一時(shí)刻固定的P。在ATM對應(yīng)的K左邊就是P大于K ？
取最大值的時(shí)候需要把最近的VAR和平均的VAR 整理成同一標(biāo)準(zhǔn)再比較大小嗎？
老師好，為什么那個(gè)R可以用u-z*來替代，如果用其他的替代，公式就不一樣了
老師，請問第二句話bootstrapping哪里錯(cuò)了？
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