金程問(wèn)答
老師，這里的risk weight是怎么算的呢?
1.confidence-level和confidence-interval是同一個(gè)數(shù)嗎？2.顯著性水平alpha有縮寫嗎？
The Gaussian copula is limited to market risk applications because it requires (n*n) pairwise correlation parameters。這句話說(shuō)的對(duì)嗎
window和horizon什么區(qū)別啊，不都是表示持有數(shù)據(jù)的時(shí)間嗎？而且他們?cè)龃螅琕aR觀測(cè)到的值就越小啊
還是沒(méi)有明白大樣本性質(zhì)怎么造成置信區(qū)間寬了呢？
1.說(shuō)的profit/loss distribution中的/表示什么意思？是除以的意思還是或的意思？2.圖上橫坐標(biāo)loss/profit中的/表示什么意思呢？
我想請(qǐng)問(wèn)一下，置信水平和顯著性水平的區(qū)別，有點(diǎn)忘記了，表達(dá)式和公式分別是什么呢？
這題里這三個(gè)資產(chǎn)的delta是在哪里講到的，為什么是1,0,1
這道題要求es，es是損失，波動(dòng)率微笑右側(cè)是out of the money call，它應(yīng)該代表?yè)p失啊，但是右側(cè)是瘦尾啊，為什么不選b呢？
老師，這個(gè)不用考慮這個(gè)資產(chǎn)的分布情況嗎？就按離散的數(shù)算
老師你好，這里圖中橫坐標(biāo)是K，但書(shū)上橫坐標(biāo)是股價(jià)。股票期權(quán)K和股價(jià)在這里是一樣的嘛？
老師，這里的不對(duì)稱性具體是什么意思呢？人們對(duì)收益數(shù)據(jù)和損失數(shù)據(jù)的態(tài)度不同又會(huì)產(chǎn)生怎么樣的結(jié)果呢？
這個(gè)地方說(shuō)jump是跳水是否全面？因?yàn)榍懊嬲f(shuō)的是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格有可能上漲8塊，也可能下降8塊，這里圖是單獨(dú)說(shuō)下降的部分還是針對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格有大幅變動(dòng)（可漲可跌）的情況？
為什麼不選90.29 ， 老師在開(kāi)始時(shí)就說(shuō)過(guò)用樣本容量xVaR 的方法。 應(yīng)用在此題便應(yīng)是第95個(gè)數(shù)值
這里到底是說(shuō)資產(chǎn)價(jià)格不符合normal還是不符合lognormal？一級(jí)有點(diǎn)忘了，搞不清這里面內(nèi)在聯(lián)系是什么
程寶問(wèn)答
