表格中還是美元 沒有修改
麻煩解釋這里的window越長，var越稀疏。還有g(shù)host effect
請把使用BRW方法計算VAR的完整計算過程寫出來，謝謝。
老師講到同時降低一類和二類錯誤的方法，這里的增加樣本容量n，是指總體window嗎？
這里不是說3個資產(chǎn)嗎 為什么要用四個算啊
PE2里39題答案看不懂，老師可以詳細解答一下嗎？
從經(jīng)濟衰退到normal，再到經(jīng)濟繁榮，請問相關(guān)系數(shù)和其波動率是怎么變化的？
Model 2 還是有負項啊，為什么就利率永遠不可能小于零了？
Market risk 用的是99%10天回測嗎 操作和信用分別是多少
請問表格里的Zero Coupon Bond的VaR是怎么算出來的
表格中的Yield（%）為什么不能用？
老師，（3，5）這個點在圖上表示是概率是3，損失是3，但為啥就把橫縱坐標(biāo)分別給了normal和未知分布的兩個橫坐標(biāo)了呢？
這里為什么道瓊斯指數(shù)上升，道瓊斯指數(shù)中的股票的相關(guān)性也上升呀，背后的邏輯是什么？
這里沒懂，為什么在市場差的時候，我同時short index和buy股票，index會賺得多，而股票會虧得少？？通常情況下不應(yīng)該個股反應(yīng)大一些嗎
FRTB下上課只講了IMA跟反標(biāo)準(zhǔn)法，這里的標(biāo)準(zhǔn)法是什么，為什么還需要用的歷史模擬法了呢
程寶問答
金程問答
