請問老師，老師這里說利率水平持續(xù)上升，但是最下面一條路徑，利率水平也可以持續(xù)下降呀，怎么去理解
這個VaR=10，然后ES=15可以嘛？
一直沒想明白，model test誰做？誰來validate？誰來監(jiān)督？再有，back test VAR的時候，明明人家原假設(shè)比如95%做的，回測檢驗(yàn)的CI為什么還能調(diào)來調(diào)去跟原假設(shè)的CI不同
老師請問一下，這個地方答案為什么要乘以3呢，謝謝
這道題是不是可以這樣理解：首先 1 2類錯誤只有發(fā)生在檢測檢驗(yàn)的時候，這樣的話就跟VAR計(jì)算的時候的置信水平無關(guān)了。只跟VAR的樣本容量和檢測檢驗(yàn)的置信水平有關(guān)系
這個表格考試怎么考，要背上嗎？考試會考是否要拒絕原假設(shè)的Var值嗎？
這道題請老師講解一下，謝謝！
fat tail 和thin tail也屬于正態(tài)分布嗎？
選項(xiàng)b的正確表述是什么？
這題為什么用normal VaR？并沒有寫清楚是算數(shù)還是幾何收益率是normally distribute啊
C為什么不對呢？
請問老師，模型3問號的那句話是什么意思，謝謝
麻煩老師再講一下杰森不等式在利率期限結(jié)構(gòu)上，位于曲線上的那一點(diǎn)為什么是1/E(1+R)?
VAR 跟cash flow結(jié)合是在哪個公式?。客耆珱]印象了，我一直覺得這題就是cashflow的思路
不是經(jīng)常有先求出年化VAR，再用平方根法則么？
程寶問答
金程問答