金程問(wèn)答
老師，中文書(shū)上V
這個(gè)Harvard. Rate 6是一年的，不用轉(zhuǎn)化為三個(gè)月的嗎，還有這個(gè)T時(shí)間，直接用3，為什么不是3/12
老師，請(qǐng)問(wèn)這里的originator是指的收購(gòu)資產(chǎn)池的機(jī)構(gòu)嗎？為啥講義中表示的是借出方呢？
老師好，還請(qǐng)解答下此題，謝謝
當(dāng)面值不為一時(shí)，怎么修改公示一和二
老師好，這道題為什么不能用泊松分布計(jì)算概率？1個(gè)月內(nèi)1支債券違約，prob(k=1)=0.5*e的0.5次方，這樣
86，87怎么解釋
請(qǐng)問(wèn)老師，單因素模型，為什么conditional的E（α）=m? 為什么conditional的p=0?
這里的value 是指premium對(duì)嗎
老師，這里NEE是A從B的角度估計(jì)B的EE還是說(shuō)A從B的角度估自己的也就是A的EE呢？
百題89， 如果結(jié)算發(fā)生在1年以后，那應(yīng)該是要用當(dāng)時(shí)的Libor利率進(jìn)行計(jì)算吧？為什么要使用當(dāng)前的利率，即一年以前的利率進(jìn)行結(jié)算？
感覺(jué)A更合適哎，如果和交易對(duì)手進(jìn)入一個(gè)負(fù)敞口，不就直接抵消了嗎？我記得有一個(gè)地方講過(guò)，如果覺(jué)得對(duì)手會(huì)違約，可以進(jìn)入一個(gè)相反敞口的交易策略。而且抵押品有門檻，最小轉(zhuǎn)移，還會(huì)延遲，價(jià)值也會(huì)變，A更好
Q28. 麻煩老師看下我的理解是否對(duì)：一開(kāi)始ADB的spread比HIP大，所以CVA是由ADB給到HIP，之后兩者的CS都上升了，CVA還是由ADB給HIP，但因?yàn)榇藭r(shí)HIP的spread上升的更大，所以CVA相比之間支付的要少一些。這里的DVA也上升是為什么呢
這個(gè)i-spread是哪里的知識(shí)點(diǎn)呀？可以幫忙整理下所有和spread相關(guān)的計(jì)算以及含義嗎？
63題關(guān)于survival,在BCVA里增加的不是關(guān)于自身的survival嗎？ 題目描述的counterparty's survival,這里麻煩解釋下，謝謝~
程寶問(wèn)答
