老師好，麻煩解釋一下這道題
【FRM_PracticeExam_PII第3題】計(jì)算DD時(shí)，為啥波動(dòng)率不是用金額形式的波動(dòng)率？
B選項(xiàng)使用財(cái)務(wù)報(bào)表為什么不是定量信息呢？B和D選項(xiàng)不清楚
Fixed-income analysis,equity analysis,counterpart analysis 的區(qū)別
BD是對的原因，那為什么不選C
equity=50000怎么來的，請老師解答
我想問一下，put option里，ITM也是s>t嗎？這一塊我忘記了
交易對手違約率上升，對沖基金敞口下降，這不是RWR?。WR不是應(yīng)該違約率下降，對手敞口下降嗎？
老師好，第276題為什么選d
老師好，這道題沒看懂，能詳細(xì)解釋一下嗎
老師，視頻20分23秒，為什么可以用二叉樹模型PD公式帶入CVA計(jì)算？
核銷是不是就是指已違約？
interim法，第一年違約的loan，到第二年為何沒有回收了呢
presence of collateral decrease the current exposure， but increase the volatility of the exposure between remaining periods 請問這句話怎么理解，是信用百題的77題
假想的一道題目，如果在某一個(gè)凈額結(jié)算協(xié)議下，敞口加總是一個(gè)負(fù)值，那netting后的exposure是0嗎？
程寶問答
金程問答