model4的可乘性可以解釋下嗎
為什么這里第二期波動項不是加減兩倍？
老師題目中沒有說只看ES的特點啊，不是同時使用普通歷史模擬和bootstrapping么
老師，這題為什么不選B呢，我看解析并沒有加上drift項的變化。另外圖三是我寫的model3第二個月向上的公式，到底哪個是對的
這里講model3說時間越長，波動越小，可是前面畫model1和2的圖形時，隨著時間波動變大啊，矛盾了
老師您好，百題第 46題，d選項，如果說個股可以被指數(shù)映射，這句話對不對呢
百題86， long和short都是一樣的情況嗎？
B選項和D選項不懂
48題的第三個，index的方差是收浮動，支固定，相關(guān)性上升時，方差也上升嗎？
48題，如果2選項不能選，那么答案應(yīng)該是選C吧
百題48， 選項2 是否可以改成sell call
題干是不是不完整，條件違約概率沒有給出？
老師你好 期權(quán)的波動率微笑 和其真實價格分布有什么關(guān)系嗎？為什么 當真實波動率較高時 價格分布是肥尾的？即極端價格較多？
老師，對于第82題，C選項說在股價上升的時候會有低的杠桿，不應(yīng)該是股價下降的時候會有高杠桿才會出現(xiàn)這種波動率假笑嗎
194頁，如果是put的話，橫坐標從左往右得取值是不是0，-0.5，-1
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