老師，VARp為什么=D*VAR因子*NP
如題我感覺BD都對，那崩盤恐慌到底反應了什么？
Stressed var和var有什么區(qū)別
99% stressed var是什么意思
第一句說法為什么不對呢
老師您好，這個地方講師是不是寫錯了？ω^n項的表達式是不是應該是λ^(n-1)ω1?所以等比數(shù)列求和是0項到(n-1)項還是n項
Mapping 里怎么還有這種計算呢？不會做，煩請講解
請問這里算test statistcs的時候, S是不是standard error in a population， S/sqrt n, 就是sigma standard deviation in a sample?
老師您好，可以總結(jié)講一下spectral and distorted risk measures么
老師您好，那HW方法下的VaR的意義是什么呢？單位波動率情況下的最大損失有什么意義呢？
什么是非投機級債券
老師好 請問下一致性風險度量的那四個標準分別是怎么理解來著？有點忘了
什么時候會用到delta normal 的方法？ITM的時候用delta normal的方法最準嗎？
還請老師總結(jié)一下cds的知識點，忘記是什么了
PE2 第十九題，D選項為什么不對？frown不就是這個形狀嗎？解析說不是volatility frown而是smile，我不明白為什么。這不就是課上舉的例子，unexpected所以有兩個峰，所以組成frown嗎？
程寶問答
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