老師，varmapping視頻的1小時16分多的總結(jié)的pringcipal=T*VAR(factor)和duration=D*var的公式是否乘以np,前面具體講是乘以np,后面沒有乘np
老師密卷這題在網(wǎng)上被刪掉了好像，打印PDF給的答案十A，但我覺得B是錯的，因?yàn)橹眯艆^(qū)間低代表犯二類存尾錯誤小，power of test增大，而不是weaken啊
老師好，我不是很理解這道題，能詳細(xì)解釋一下嗎
C選項(xiàng)不理解呢，請指教
這題能否講解一下，給的答案沒能理解
請問老師調(diào)整出90天以上數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么
10天，99%的VAR是不是可以認(rèn)為是1000天發(fā)生一次，1年，99.9%的VAR，是不是指1000年一次
在mapping這一章里，是否可以這么說，本金映射是考慮風(fēng)險因子最少的，只考慮期限，久期映射，也只考慮了期限，但是這個期限更準(zhǔn)確，在久期映射中沒有考慮利率，在現(xiàn)金流映射中既考慮了期限，也考慮了利率，還考慮了利率的相關(guān)性
濾波歷史模擬法既然融入了GARCH模型，那僅僅是改數(shù)據(jù)嘛？權(quán)重有沒有修改？
老師這個105題能不能講一下 題目和解答都沒看懂
老師，12題，反過來說個股映射到指數(shù)股上可以嗎？另外，選項(xiàng)A的spot rate如果改成USD/JPY forward rate 可以嗎
老師，這個是考試要掌握的內(nèi)容嗎
老師 請問a為什么是對的 就是那個spread怎么理解 我記得spread增加 price是下降的 因?yàn)槟莻€spread在分母上
選項(xiàng)c沒聽懂，麻煩老師再給講解一下，謝謝
horizon和Window的區(qū)別，麻煩老師再指教一下哈，謝謝。
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