VAR右邊的公式為什么要乘以一個Pt-1呢
模型4，為什么要把dt的系數(shù)入變成a？不變是不是也可以
這里的dw是0.2，怎么來的，沒看懂，0.2跟0.2887是啥關(guān)系
exception number 具體表示什么意思？
這種雙變量hedge的該怎么做？
第一題為什么分母除以1.02，第二題yield volatility和basis point volatility的區(qū)別，第三題不會
可以講解一下這兩道題目嗎
老師請問這里的intermediate cash flow怎么理解，跟coupon不是一個東西是么
這題backtest要怎么解題？答案并不是用z-statistics來解
1.最后一個圓圈請分別寫一下計算方式哦，2.敘述中哪個表示計算Var的哪個表示回測的？
那1中也就是不能說股票的BSM波動率累計函數(shù)一定是尖峰的了？
老師，外匯期權(quán)和lognormal的分布取值圖相比，implied是左右對稱無偏的，只是肥尾是嗎。然后股票期權(quán)后lognormal相比的話，implied的取值分布就是有偏的，左肥右瘦是嗎
1.Aged-weighted是覺得時間離今天更僅更重要，HW是覺得數(shù)據(jù)相似對今天更重要，到底哪個更對呢？
老師好，這道題問題是 “在金融危機(jī)中，COPULA模型失敗的原因，不對的是哪項？”嗎
這個視頻中第一個圓圈的那句話，不明白，可以麻煩再解釋一下嗎？為什么weight會突然變成0呢？和鬼神效應(yīng)有什么聯(lián)系呢？
程寶問答
金程問答