288題 B選項(xiàng)和D選項(xiàng) 麻煩老師解釋下唄
凈額結(jié)算后，spread這個算法沒懂
老師您好，我想問下這里面的spreading指的是什么的spreading？可以具體講一下這道題嗎？謝謝！
請問為什么buy a loan會增加exposure呢？
按照老師說的，250bps是賺的，libor+100bps是融資的，150bps給投資者，那銀行賺什么錢呢？
這個歸納的前提，應(yīng)該是β大于0吧？
極端敞口的置信水平需要考慮value小于0那部分區(qū)間嗎？
Merton模型的假設(shè)：1. 零息債券體現(xiàn)在哪里？2. 到期履約體現(xiàn)在哪里？
55題不是收利息才有信用敞口嗎，怎么是支付利息有敞口呢
請問59題什么沒有credit risk呢，有可能對方不給spe付浮動利息呀。
習(xí)題集198題，不明白問的什么，也不會計(jì)算，麻煩解答一下
48題，莫頓模型和K M V模型在計(jì)算違約概率的時(shí)候，如果題目同時(shí)提供了當(dāng)前公司價(jià)值和預(yù)期公司價(jià)值，都用預(yù)期公司價(jià)值嗎？
老師，題目中有2個libor,在算inflow 用得是1.25％+2.5％為什么不是 0.5％+2.5％？
OTR隨著時(shí)間推移，變成OFR，從圖像看，就越接近GC，這樣spread不是越來越小嗎？
老師 題目里的counterpart earns Libor?100BP 這里的counterpart為什么不是bank面對的hedge fund 直接就是CDS費(fèi)用？
程寶問答
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