金程問(wèn)答
老師，方差-協(xié)方差的矩陣，是不是和維度詛咒是同一回事？
老師，B和C都說(shuō)的標(biāo)的資產(chǎn)是股票嗎？
B選項(xiàng)翻譯，我認(rèn)為應(yīng)該是以指數(shù)方式下降到一個(gè)常數(shù)水平，但老師講解的是以固定水平下降，到底是哪個(gè)正確??？
老師 您好 1.d選項(xiàng)講義里講的是 equity decline 而題目說(shuō)的是 at lower equity prices 應(yīng)該一個(gè)是下降 一個(gè)是price較低的水平 ；2.還有b選項(xiàng)是因?yàn)榇蠓陆祮幔?
感覺(jué)老師講解時(shí)說(shuō)的是對(duì)的，將年化的波動(dòng)率轉(zhuǎn)化成日波動(dòng)率，應(yīng)該÷根號(hào)下252，資料寫的乘與根號(hào)下252，錯(cuò)了吧
老師，圖中的Tail VaR就是響應(yīng)置信水平對(duì)應(yīng)的VaR嗎？為什么跟用題目已知條件（均值，標(biāo)準(zhǔn)差）計(jì)算出來(lái)的VaR值不同啊？
請(qǐng)問(wèn)老師，解答中r(uu)的公式為什么后半部分是“-σ根號(hào)dt”
106題，選項(xiàng)B的答案解釋提到中的convexity effect和選項(xiàng)B有什么關(guān)聯(lián)？
40題，B選項(xiàng)為什么正態(tài)分布仍然要估計(jì)shape parameter？shape parameter為0時(shí)不就是正態(tài)分布的light tail嗎？
老師好，前邊的例子中，權(quán)重設(shè)為五分之一，是因?yàn)橛?個(gè)離散VaR值，那么這個(gè)例子中，表格已經(jīng)給了weight了，為什么最終求風(fēng)險(xiǎn)度量的時(shí)候還要求9個(gè)數(shù)的平均值？？？另外，這個(gè)例子中的風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)γ=0.05用在哪兒呢？謝謝老師。
老師，St-St-1=au-aSt-1里面的a是一樣的嗎
61題的D,model2也包括Ho-lee和Vasicek模型啊，這兩個(gè)上課時(shí)不是說(shuō)是無(wú)套利的嗎？D說(shuō)的不準(zhǔn)確啊
老師好，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)百題28題，這個(gè)u=3,3有具體含義么？比如代表3million的損失？大于3million的損失會(huì)被計(jì)數(shù)。
老師好，規(guī)模參數(shù)的意義是什么，有什么比較好的解釋么？
老師您好，我想問(wèn)下為什么這個(gè)是一步利率二叉樹，它給了兩個(gè)時(shí)期的利率呀，可以用forward interest rate把year2折現(xiàn)到y(tǒng)ear1，再用spot rate把year1折現(xiàn)到0時(shí)刻
程寶問(wèn)答
