請(qǐng)問關(guān)于匯率衍生品，1. 匯率互換與其他例如fra和匯率遠(yuǎn)期在計(jì)算var值上的出入 我并不是很理解，例如講義和課上，老師說6*12 fra=short 12月bond 和long 6月bond 但是在計(jì)算var的時(shí)候 是完全平方和公式，但是在計(jì)算swap的時(shí)候，就強(qiáng)調(diào)了浮動(dòng)與固定一多一空，就要用完全平方差公式了這是為啥？ 2，在期權(quán)var的映射里，講義上的bsmmodel和一級(jí)有所出入啊，講義上在s0后*了e^-yt 這個(gè)e-yt是啥啊
請(qǐng)問fhs和hw這兩種都可以產(chǎn)生超越歷史的var對(duì)吧
頻59分鐘時(shí)，高老師講的指數(shù)權(quán)重計(jì)算公式中，p為confidence level，但是在舉例計(jì)算的時(shí)候，帶入的p 為1-confidence level 。哪個(gè)是對(duì)的？？
第二個(gè)小問 為什么不是 越低confidence 越高的significant level type1 上升 type2 下降 power of test 上升 懵了
老師您好，畫線的這一段Best-fit distributions for correlation,感覺這一段沒有在基礎(chǔ)課中學(xué)到過呀，尤其第二句話是什么意思呢，需要掌握嗎？謝謝！
老師這道題C選項(xiàng)還請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌拢x謝！
老師，您好。第44題中95%的VaR用的損失從小到大排列的第95個(gè)損失數(shù)據(jù)，不是倒數(shù)第五個(gè)嗎？今年5月考的FRM二級(jí)和一級(jí)的VaR都是以正數(shù)第95個(gè)為準(zhǔn)嗎？
CIR model是對(duì)model3的變形，Model3的思想是對(duì)波動(dòng)項(xiàng)增加時(shí)間依賴，，但是cir中的波動(dòng)項(xiàng)并沒有時(shí)間要素啊？
在提到copula時(shí)，老師提到了margin distributing，我理解就是這就是原來任意的分布，然后老師又說conditional distribution，請(qǐng)問條件分布也在copula中么，是哪個(gè)啊，老師說這是什么意思
老師，這里算ES的時(shí)候VaR為什么帶入的是4.45，不帶百分號(hào)呢
第16題，老師說是看到trading Book就是用99%10天的VaR，因?yàn)槭怯?jì)算MKT risk的要求，可是ppt里說用99%，1 year??？請(qǐng)問10天是具體在ppt里哪里有寫呢？麻煩老師提供下截圖。
這里的降低confidence level降低的是回測的置信水平吧，不是計(jì)算VAR的置信水平吧，計(jì)算VAR的置信水平降低了，更不容易拒絕，會(huì)煩二類錯(cuò)誤，從而導(dǎo)致power of test 降低，對(duì)吧
老師你好 想問問尖峰和矮峰的問題，這邊我有點(diǎn)搞不清楚了，是有偏就會(huì)出現(xiàn)尖峰么？矮峰是只有在兩邊都是瘦尾的情況下才會(huì)出現(xiàn)嗎？
老師，請(qǐng)問這個(gè)圖的橫縱坐標(biāo)各代表什么含義。謝謝
請(qǐng)問老師，為什么增加樣本容量或降低confidence leve其中前者nonrejection region減少了，后者的nonrejection region增加了，但都可以提高power of test？
程寶問答
金程問答