老師。有個問題哦。就是，您看這道題沒有寫債券面值多少錢呀。也沒寫是國債之類的(國債才默認(rèn)面值是100$),那么在面值也可能是1000的情況下，我們怎么能直接計算呢？ 老師，考試也會這樣子出題嗎？
第103題請寫一下計算過程，看不明白答案
請老師解釋下這個題還有各個選項表達(dá)的意思
請老師講一下，這個填abcd四個選項，尤其是最后一個選項，我記得老師在上課的時候說過，在短期內(nèi)什么是可以忽略不計的，但是想不起來了
29題，pd不是沒有記憶性嗎？應(yīng)該是1-e(-0.12*1)次方 就可以吧？另外hazard rate是表示survivalbrate 嗎？謝謝老師
習(xí)題集的68題，答案是D ，那么A的表述不就是書上的例子嗎，哪里不對
老師，想問一下是不是jump-to-default risk應(yīng)該用99.9%VaR(課件上）,那么B選項不就不對了嗎？（答案是B）
一般將公司債券映射到哪個對象是最佳方式？
老師，難道不是這么做嗎？？解析從符號到數(shù)值都不對啊
lamada不就是衰減率嗎？為什么lamada=1或衰減率=0
為什么說當(dāng)參考資產(chǎn)與CDS交易對手之間存在正向違約相關(guān)性時，會出現(xiàn)錯路風(fēng)險呢？不應(yīng)該是出現(xiàn)正向風(fēng)險嗎？
這里N和n不是作為比例同時存在的嗎，所以n和VAR\ES成反比嗎？隨著樣本增多不是會更精確嗎？
type1 type 2 error 如何減小能不能總結(jié)一下
FRA多頭為什么是鎖定借款利率 而空頭鎖定貸款利率呢 這里完全不懂 麻煩老師詳細(xì)解答
期權(quán) 遠(yuǎn)期等?？嫉漠a(chǎn)品delta分別是多少能不能總結(jié)一下
程寶問答
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