這里的阿法為啥不等于均值復(fù)歸系數(shù)??長期均值呢
?？?-80，該題是計算ES，?？碱}47也是計算ES， 47題是加總損失除以6， 80題是否也可以用同樣的方法？如果不可以，為什么？80題解析是除以5%，這個怎么理解，
老師你好，請問百題的 第48題的III如何理解？怎么理解相關(guān)系數(shù)上升 ，買fixed-in-a-variance-swap-on-a-index&receving-fied-on-individual-components能賺錢
?？?-12, 答案選D, 解析又說這是個fatter tail? 根據(jù)講課似乎應(yīng)該是選B，fatter tail的
官網(wǎng)習(xí)題，這幾個 return 上課是否有講過，沒什么印象，請問在哪里出現(xiàn)過？沒有的話，這個幾個的定義是什么？這道題目超綱嗎？
老師好，這道題為什么不能把年VaR算出來再除以根號252呢
第十題z統(tǒng)計量算錯了吧，怎么會是4.77呢
A選項如何理解
老師，29題在計算Es 時，代入的Var 是數(shù)值而不是百分比,此類題都是這樣解嘛
47分20秒，所以答案是小王發(fā)生一類錯誤的概率更低，對嗎？因為對應(yīng)的test alpha是1%
老師請問 ，是不是 TypeI +power of test=significance level？
mappingVaR
33題在計算統(tǒng)計量時為什么是用95%而不是90%？問題不是問的是“under a 90% two-tailed test”?
老師這里指的是巴塞爾2的IRB里rou 的選擇嗎？還是就是在2里直接規(guī)定了市場操作信用風(fēng)險相關(guān)性為1
這里的component VaR是怎么得出來的？沒看到sigma，沒有置信區(qū)間分位數(shù)，怎么算的邊際VaR的？
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