有個(gè)疑問就是關(guān)于var計(jì)算公式，1.sigma如果兩個(gè)資產(chǎn)有具體的權(quán)重的話，是需要乘以具體單個(gè)資產(chǎn)的權(quán)重的。那如果是組合var，會(huì)不會(huì)涉及到具體資產(chǎn)的權(quán)重，如果遇到權(quán)重的話，在算組合的的時(shí)候是否要考慮權(quán)重。2.用delta計(jì)算組合var時(shí)，比如債券var映射中，乘以的是債券的面值，非現(xiàn)值對(duì)嗎？3.好多公式里有乘以某個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值。到底要乘以面值還是價(jià)值。有什么規(guī)律嗎？能不能幫忙總結(jié)一下？
這里期權(quán)在折現(xiàn)的時(shí)候?yàn)槭裁床挥眠B續(xù)復(fù)利，一級(jí)在講二叉樹給期權(quán)定價(jià)的時(shí)候，都是用的連續(xù)復(fù)利？
一年期，互換兩次，是在0.5和1時(shí)點(diǎn)互換嗎？0時(shí)刻是不互換的？
如果這里的自變量就是X，因變量是Y，那X變化1單位，Y確實(shí)是變化斜率項(xiàng)，不用考慮截距項(xiàng)。 但是這里的自變量不是X，是X的變化量，因變量也不是Y，是Y的變化量。也就是說X的變化量是1的時(shí)候，Y的變化量＝截距+斜率。除非說Y變化量的變化量，才能在X變化量是1的時(shí)候，是斜率項(xiàng)。 難道不應(yīng)該是這樣嗎，課件老師自己寫的也是Delta Y=α+β*Delta X?!
這里因變量變動(dòng)的幅度應(yīng)該還有截距項(xiàng)啊？？？怎么就直接等于自變量的變動(dòng)乘以斜率項(xiàng)了。 就算自變量變動(dòng)1單位，因變量也應(yīng)該是變動(dòng)斜率項(xiàng)+截距項(xiàng)??？？？
這里的公式怎么只有斜率項(xiàng)，沒有截距項(xiàng)了？？？
如果0-1時(shí)刻θ-r這里的r是指θ-r0？如果1-2時(shí)刻θ-r這里的r是指θ-r1？
分子前半部分是1時(shí)點(diǎn)的價(jià)值，0.85605是0時(shí)點(diǎn)的價(jià)值，為什么這個(gè)式子求的是1-2時(shí)點(diǎn)的預(yù)期收益率？
講的這四個(gè)failure案例會(huì)怎么考試呢？平時(shí)的習(xí)題和之前考試過程中印象中沒有見過關(guān)于這四個(gè)案例的題目
請(qǐng)問FRTB中三個(gè)計(jì)算capital requirement公式之間有什么聯(lián)系嗎？第二個(gè)式子里的ESP可以用第一個(gè)式子算出的結(jié)果嗎？
老師好，股票相關(guān)系數(shù)上升說明環(huán)境變差，為什么道瓊斯指數(shù)會(huì)上升呢？
這里說每次經(jīng)濟(jì)衰退前相關(guān)系數(shù)波動(dòng)率都會(huì)下降，但是波動(dòng)率下降和衰退程度不顯著。那這樣理解，不是經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)波動(dòng)率會(huì)下降到最低了嗎？與前面說的經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)波動(dòng)率最低矛盾了。
老師好，請(qǐng)問ADV相關(guān)概念在哪里出現(xiàn)過呢？
老師好，請(qǐng)問SVAR、CVAR是什么意思？它們的計(jì)算公式有哪些？（與這道題無(wú)關(guān)謝謝老師）
more independent variables in multivariate distributions allows a less number of extree observations to be generated for modeling tail distributions.這句話是什么意思？為什么對(duì)？
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