金程問(wèn)答
158頁(yè)，利率二叉樹(shù)第三個(gè)假設(shè)，高老師講的是利率波動(dòng)不會(huì)隨著時(shí)間變動(dòng)改變？
老師，請(qǐng)問(wèn)我們二級(jí)市場(chǎng)的二叉樹(shù)部分，會(huì)考標(biāo)的資產(chǎn)為債券的美式期權(quán)定價(jià)嗎，感覺(jué)美式的好復(fù)雜，每個(gè)步驟都要確定一次價(jià)值，考試不知道時(shí)間來(lái)不來(lái)得及
169頁(yè)的這個(gè)swap的例題為什么說(shuō)是持續(xù)三期的swap？不應(yīng)該是持續(xù)兩期嗎，一共就往回折現(xiàn)了兩次
AGARCH模型是什么？請(qǐng)老師講解一下
想問(wèn)一下歷史模擬法的boosting是有放回的重抽樣，目的是為了增加樣本，為什么最后增加的樣本是不是原數(shù)據(jù)而是原數(shù)據(jù)的插線值，那么不是原數(shù)據(jù)的話最終增加的數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的呢
為什么dr/r相當(dāng)于d[ln(r)]
老師您好，請(qǐng)問(wèn)視頻第41分鐘，ppt第80頁(yè),soucedofrisk的第二段話怎么理解呀，為什么forward-contract-is-driven-by-the-cash-EUR-position
老師，可以幫忙回顧下為什么option為非線性產(chǎn)品么，是由BSM公式中推導(dǎo)而來(lái)的么？
老師我想問(wèn)一下 做多利率相當(dāng)于做空債券，那為什么在Swap里，支出浮動(dòng)利率不就相當(dāng)于做空利率么，為什么對(duì)應(yīng)做空利率債券呀？
老師您好，想請(qǐng)問(wèn)下第113題的D選項(xiàng)怎么理解？如果是leverage上升（A/E），要么是asset變多，要么是equity下降，那么怎么把這個(gè)和期權(quán)波動(dòng)率聯(lián)系起來(lái)理解呢？
第四條怎么理解？
basel 2.5關(guān)于MR的IMA方法中，data sets的更新是一個(gè)月/次，SVAR的計(jì)算是on a weekly basis？如何理解這些期限和計(jì)算頻率？
老師，可否解答一下這道題
老師 請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)CWHS 和FHS的區(qū)別 CWHS中correlation是靜態(tài)的 FHS是動(dòng)態(tài)的嗎？ 就是估計(jì)參數(shù)的對(duì)比能講一下嗎 謝謝
老師 CDS價(jià)值與標(biāo)的產(chǎn)品價(jià)值是啥關(guān)系 還有違約相關(guān)性
程寶問(wèn)答
