金程問(wèn)答
老師好，麻煩解釋一下第六題的每個(gè)選項(xiàng)
PPT174頁(yè)上，0.90909，0.94340，這兩個(gè)數(shù)是怎么出來(lái)的
第六十題這個(gè)答案的公式是什么，沒(méi)有看懂
correlation swap 中，假設(shè)index下降比股票更多，這個(gè)假設(shè)有點(diǎn)奇怪，本身index就是一個(gè)平均值，眾多股票的加權(quán)平均，本來(lái)就是有分散效應(yīng)。沒(méi)有理由index下降更多，
法國(guó)公司也面臨西班牙銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，西班牙債務(wù)違約，則法國(guó)公司賠付，法國(guó)公司承保的就是西班牙公司的信用
在算這個(gè)例子的時(shí)候，算VAR是否可以用EL=PD*LGD*EAD來(lái)考慮，EL=0.02*（400/500）*500=8萬(wàn)，再考慮VAR=-（8-K*ES)
不太理解 組合內(nèi)資產(chǎn)相關(guān)性=1時(shí)，為unidiverisified VaR
37題解釋一下
想問(wèn)一下VaR mapping考試時(shí)候見過(guò)什么樣的考法？
老師，ppt63頁(yè)，p=1-c，這個(gè)c是什么
老師您好，在視頻1:05:43，老師畫的圖，如果cl置信水平是10%，則右半邊不是應(yīng)該sl會(huì)很大嗎，為什么var會(huì)花在右邊，為負(fù)？
老師，這道題是不是答案給錯(cuò)了，題目里給的是1，為什么答案里是2啊？
老師，最后一句怎么理解
精 這道題的B為什么對(duì)？不應(yīng)該將剩余的分配給無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)嗎？同時(shí)D中的不兼容，具體指什么意思？
為什么計(jì)算時(shí)要選單尾 回測(cè)時(shí)要選雙尾
程寶問(wèn)答
