老師好，一類錯(cuò)誤 二類錯(cuò)誤 power of test的那個(gè)圖是方便帖一下，回憶一下
密卷第61題怎么理解？
為什么在用VAR估算trading book時(shí)，監(jiān)管喜歡要長期的VAR，horizon越長，exception不是更稀少么？對監(jiān)管有啥好處呢？
這題，2個(gè)不同CI的VAR用同樣的CI的回測，解題用的算VAR的顯著性水平不同來理power of test對吧？那有沒有計(jì)算是一個(gè)CI，回測是兩個(gè)CI，這種咋辦？
這個(gè)第三圓圈后面的話是什么意思呢？視頻中老師沒有講清楚哦
請問老師incremental var 和cvar的計(jì)算公式是不是一樣的？
老師，我看中文教材說copula函數(shù)假定收益率是服從正態(tài)分布，結(jié)合這道題，是不是把橢圓分布mapping成了正態(tài)分布然后求相關(guān)性？還有一個(gè)解析里沒明白的就是marginal和聯(lián)合分布在這種情景下需要怎么區(qū)分，請解答謝謝老師
老師，這道題理解不了，求詳細(xì)解答
習(xí)題集42題，為什么答案的計(jì)算參數(shù)和題目不同，比如0.15，2%，導(dǎo)致無法算出答案值
老師，這兩個(gè)地方麻煩幫我翻譯一下。沒看懂。1.leverage，這里循環(huán)的關(guān)系，2、歷史數(shù)據(jù)高低跟隱含波動(dòng)率增減函數(shù)。謝謝
互換的price，是否跟forward以及FRA一樣，一開始是沒有價(jià)值的？
請老師解答，謝謝
為什么歐式看漲期權(quán)只能在到期日行權(quán)？
這題不太對啊，明明HW跟相關(guān)系數(shù)的方法沒有改變每個(gè)損失的權(quán)重，只改變了每個(gè)損失的數(shù)值。怎么能選這個(gè)答案呢
持有期越長，數(shù)據(jù)量越多還是少 window和持有期的區(qū)別
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