180頁模型4的第一個公式是不是錯了？左邊是利率的自然對數(shù)吧？
一方面，bootstrap比歷史模擬發(fā)更精確，但另一方面，boot strap比HS需要更多的數(shù)據(jù)吧？就歷史模擬要100個，那bootstrap就要1000個？
沒太聽懂老師這里說“Jump-to-default”為什么要用高一點的置信水平，要用99.9%而不是99%。請老師幫忙解釋一下，謝謝！
最后一點怎么理解。老師沒有講清楚。
老師，您好，這個37題麻煩講解一下吧，謝謝老師
5. Constant Maturity Treasury Swap中，每一期payoff的實現(xiàn)是否應(yīng)該在期末，例如Six Month的payoff是在One Year實現(xiàn)？例題中為何不考慮這一部分的time value？
您好。關(guān)於這個章節(jié)的課後練習(xí)，系統(tǒng)一直都不讓我進入，有勞協(xié)助處理。 另外有關(guān)於上課ppt的部份 能有辦法一次過打包下載嗎？ 因為我目前是用手機看，每次打開都是一版一版的顯示，能協(xié)助嗎？ 感謝
計算var，現(xiàn)在有100天的收益數(shù)據(jù)，從低往高排序，95%的var，該取第五個值還是第六個
29題，pd不是沒有記憶性嗎？應(yīng)該是1-e(-0.12*1)次方 就可以吧？另外hazard rate是表示survivalbrate 嗎？謝謝老師
83題 回歸方程里a=0.75（用后一項算），但用前一項算就是0.215=a*0.32 但此時a不等于0.75 ，應(yīng)該這個a前后算出來是一樣的呀！題中數(shù)據(jù)是不是有問題
17題麻煩講解一下，謝謝。
請問var95%不是1.645嗎？為什么這個題要和1.96雙尾去比較呢
如果算遠期利率結(jié)構(gòu)是不是不一樣 要求f(1 2) f(2 3)這種才對))
老師好，三大風(fēng)險的經(jīng)濟資本計量算法，現(xiàn)在比較亂，可以提供一個便于理解的匯總版么
D選項中的from the date it is first observed.是什么意思
程寶問答
金程問答