老師您好，相關(guān)系數(shù)上升，波動率上升，股票價格一定會下降么？謝謝
CMT 如果是1年換一次是不是就不需要??1/2？直接（浮動利率-固定利率）*本金？如果2年一換、（浮動利率-固定利率）*本金*2？
此處的drift和volatility都強調(diào)了年化。如果題中給的是非年化的數(shù)據(jù)，需要進行年化后使用嗎？
此處的drift和volatility都強調(diào)了年化。如果題中給的是非年化的數(shù)據(jù)，需要進行年化后使用嗎？
怎么能看出是收浮動，付固定
怎么能看出是收浮動，付固定
老師，WES(avg)是所有WES的平均嗎？
這個等式的右邊應(yīng)該不是rt而是r0吧
請問第三條可以再解釋一下嘛，有點沒懂
Rt=R0*e^-kt+theta*（1-e^-kt）中的k是什么呢？這個公式是從哪里來的呢？需要記嗎？
請問在term structure models of interest rates里，如果判斷model是否是arbitrafe free/ parallel shift/equilibrium？
前提：紅色的虛線是implied，藍色的實線是 lognormal.請問這兩條線哪一條是真實情況下的圖形？哪一條是bs m模型下的圖形？
正常經(jīng)濟情況下，相關(guān)系數(shù)不是最高，但是波動率是最高，和這幅圖的結(jié)論不一致，為什么呢？
請問老師，BRW考綱是如何要求的？課上只教我們?nèi)绾斡嬎銠?quán)重，但是權(quán)重計算出來之后的VaR或者ES并沒有教給我們?nèi)绾斡嬎?，請問?quán)重改變之后該如何計算VaR或者ES呢？還是考綱只要我們會計算權(quán)重即可？
①這里b選項是什么意思呢？沒有看懂。 ②halving error是什么？
程寶問答
金程問答