老師，這個題在老師講解里畫的這個圖（p2 ）說的是因為用lognormal去定價所以價格是偏高的，但是這個圖的縱坐標不是波動率嗎，所以不應該是因為用了lognomal定價，因此估計的波動率偏高，所以價格偏低嗎
老師，這個題我有點不明白，這里如果有PDF的圖那么是左肥右瘦的，那題目中說是long，但沒說是call和put,如果是long put，那么在股票價格高時是虧損，那么就是在pdf的右邊，那就是瘦尾呀，此事ES應該會比lognormal下小吧
老師您好，這道題麻煩分析一下ABCD四個選項，謝謝！
為什么是在long maturities 情況下是可接受的？
Q36. 請問A為何不對呢？我們以前講過如果提及是說parameter的話，那么POT是兩個， GEV是三個。那么A這里正好完整把兩個parameter給了出來 請問為何不對呢
第28題請問為什么所有的參數(shù)對VAR和ES的影響都是正向的
老師您好，這道題為啥選A呢？B為啥不對呢？謝謝！
老師好，第九題為什么肥尾對應尖峰？如果empirical是有偏的qq plot長什么樣呢？
請問老師POT方法計算VaR和ES的公式必須掌握嗎？老師上課的時候說可背可不背，但是看百題里又???相關計算題。請問考綱是怎么要求的呢，謝謝啦！
這里指數(shù)和股票虧得多不是指收益率那是指絕對值嗎？但是我們在計算最后的收益的時候是按照收益率來的呀？不是很懂，而且波動率不也應該是股票大于股指么，為啥老師這里說波動率是股指大于股票
是否可以解釋下D選項？
此處老師提到Jensen Inquality中的左右兩個r都需要是零時刻的，不能是1時刻的，這是啥意思？為啥突然說到這個有點一頭霧水。請老師幫忙解釋一下，謝謝！
老師你好 56:40左右的講解不太明白，既然惡意篡改了參數(shù)，把var值設置的偏低，那這樣的話不是exceptions也會增加嗎，那不是k還是會起到懲罰作用嘛？
請就此題計算一下如果是看漲期權的全過程。
最后這道例題的C和D答案改一改，C：if the number of exception is less than 2,we would reject the hypothesis that the model is correct；D：if the number of exception is less than 2,we may commit a Type Ⅰ error,這樣對不？
程寶問答
金程問答