老師，求幫忙梳理利率期限模型的知識點。主要是這道題題干提到的兩個詞“time dependent drift”和“time dependent volatility。記得以前記的知識點是：只有Ho-lee和Model3（不包含CIR）是time- dependent drift，因為只有這兩個模型是“l(fā)amda（t）”飄逸項在變化的情況。此外，如果是后者的時間依賴波動率的話，是否是所有模型中只有model3和模型四的BK model呢？因為只有這兩個模型是存在“sigma（t）”的形式抱歉老師，知識點沒記牢固，求幫忙梳理一下。）
89題可以解釋一下嗎？謝謝??
老師，這題的每個選項分別怎么理解。
老師好，請問Quantile-quantile plots是驗證實驗的數(shù)據(jù)分布是否屬于任一特定模型（而不僅僅是限于正態(tài)分布）的一種方法吧。這種對QQ plot的理解對嗎？
這和波動率假笑矛盾嗎？
老師，這里溢價每年是50bp，但是為什么最后從一年末折現(xiàn)到現(xiàn)值不是用110.5%而是用110%？
老師這里的Si和Sj是不是寫反了，根據(jù)公式i應該大于j才對的
這里老師求出正態(tài)分布10%累積概率對應的的應該是-1.28的分位點吧？
請講下這個題，只知道不選A
老師，這道題a選項映射的因子不應該還有兩個國家的利率嗎，還有、c選項為啥不對呢
這個地方?jīng)]有聽懂 兩邊同時除掉1.0189 數(shù)值上不是沒有變化嗎？老師的意思是在表達僅僅是邏輯上不對嗎？邏輯上也沒啥不對啊 兩邊同時除了1.0189的話 不就是N變動1bp R變動了1/1.0189個bp？
老師，對于鬼魂效應老師這個例子，有個疑問，比如搜集了前100天的數(shù)據(jù)如圖，最大10，其次9，這樣，找到Var是5，然后新的的一天突然出現(xiàn)極端大損失100，找到Var是6。可是搜集數(shù)據(jù)難道不是有了新的一天數(shù)據(jù)后，最老的那一天數(shù)據(jù)就不用了嗎，因為是取最新的100個數(shù)來排序吧？如果圖上損失9正好是前100天的數(shù)，那么新的一天100出現(xiàn)后，這個9應該不用了吧？那Var就應該還是5了
最后的算式不是10年期swaps除以30年期的swaps吧？那應該是怎樣的呢？
這題的1不太懂啥判斷平行和非平行移動，2也不太懂
51題沒懂
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