金程問(wèn)答
The whole point of the regression-based hedge is that the risks of the two securities…measured如何理解
老師，第75頁(yè)這個(gè)表格里，NEW ZERO VALUE 的計(jì)算為什么是 0.9615*（1-0.4696%）呢？為什么不是0.9615*0.4696%呢？請(qǐng)老師解答，謝謝
老師這題請(qǐng)問(wèn)c為什么不對(duì)
老師，這道題不懂
App里只有基礎(chǔ)版b版，a版又是什么？
老師你好，可以詳細(xì)解釋下A和C兩選項(xiàng)嗎，謝謝，看不明白哪里錯(cuò)了
這里如果deltaYr=1bp，那deltaYn不是應(yīng)該等于a+1.0189*1bp嗎，為什么變成1.0189*1bp了
spot rate 4%
10.8怎么算出來(lái)的
老師，confidence interval置信區(qū)間和confidence level置信水平的主要區(qū)別是什么？經(jīng)常搞混，能不能分別說(shuō)一下定義和公式
這道題是答案錯(cuò)了嘛？是不是應(yīng)該是d
這句增加一個(gè)隨時(shí)間變動(dòng)的趨勢(shì)項(xiàng)不會(huì)改變這些特征，可是后面的均值回歸不也是趨勢(shì)項(xiàng)隨時(shí)間變動(dòng)么？為什么就改變了？
老師麻煩講下謝謝
密卷，1-10， 該題目的解析沒(méi)看懂，請(qǐng)老師講解一下
老師，最后一頁(yè)，當(dāng)?shù)拉偹怪笖?shù)上漲時(shí)，相關(guān)性到底是上升還是下降
程寶問(wèn)答
