老師，最后一句話說excess or inefficient 的資本配置呀？這和VaR設(shè)置得太高太低有什么聯(lián)系呢？
這張圖老師說收支固定抵消了，這兩個(gè)互換的標(biāo)的是不一樣的，所以方差也是不一樣的吧？是通過配額進(jìn)行抵消嗎？
不是I要大于j 嗎，這里咋是rou1,2呢
這個(gè)題D項(xiàng)為什么不選擇？
老師，為啥網(wǎng)站上在線播放視頻有雜音呢
老師說的檔位是什么意思?。磕芘e個(gè)例子嘛？
請問老師，網(wǎng)上有看到回憶這樣的題目，bootstraping 計(jì)算ES，給了original database, 和 幾個(gè) resample，直接就直接算resample的數(shù)據(jù)就行了是嗎, 謝謝
這道題幫忙分析下。尤其是C選項(xiàng)后半句說短期利率不可能為負(fù)是為什么？
CDO和CDS怎么區(qū)別？課件中這一塊關(guān)于2005年5月采用的策略分析有點(diǎn)不明白
老師請問為什么說危機(jī)來臨之前，相關(guān)系數(shù)會(huì)先下降一段時(shí)間呢
請問老師，之前在網(wǎng)上看到有同學(xué)回憶了五月考試這樣的一道題目：Interest rate 2%, risk premium 100bps, volatility 400 bps, zero coupon bond, 求 Current Price。 感覺這就是個(gè)普通的二叉樹（記得在分母加上risk premium就好），這個(gè)volatility 要怎么用呢？謝謝
假定標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從lognormal分布，那么如圖2中藍(lán)色的線即代表不論期權(quán)執(zhí)行價(jià)格是多少，按照lognormal分布的假設(shè)，標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率都不會(huì)變化，因?yàn)閘ognormal分布的方差只有一個(gè)，是這個(gè)原因嗎？
如果是聯(lián)邦政府發(fā)行的零息債可以作為風(fēng)險(xiǎn)因子嗎？
老師，這題為什么選C
我算的難道不是Rud 嗎？答案的算法對嗎？
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