84分15秒左右講的‘’浮動利率債券在付息日那天會回歸面值‘’不理解
在哪里下載ppt
謝謝
請問fronzen VaR怎么解釋？
老師您好，pptd第120頁，為什么cdsbuyer手里沒有cdo的標(biāo)的資產(chǎn)也可以賺很多錢，麻煩老師解釋一下謝謝
債券不是衍生品嘛，老師為什么說是基礎(chǔ)資產(chǎn)？
老師，密卷電子版里有一個49題沒有解析，可以解釋一下嗎，另外kupiec LR不是3.841嘛 怎么這里數(shù)不太對
Model2模型的ve變形那個是均衡模型嗎？忘記怎么拼寫了，就是不是holee變形
這道題，為什么B是錯的，講義里不是置信水平越大，nonrejection區(qū)域就越小嗎，那和這道題解釋的就不一樣啊
回測時(shí)分母用了NP(1-P)開根號，為什么沒有再除以根號N？上面說假設(shè)檢驗(yàn)的公式，分母上是標(biāo)準(zhǔn)誤，是除以了根號N的
老師好，指數(shù)是有風(fēng)險(xiǎn)分散效果的呀，個股的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該大于指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)呀，這個例子，老師怎么會說指數(shù)比個股下降更多？按道理，應(yīng)該個股下跌更多呀
老師，這頁的Larger mean-reverting parameters produce shorter half lives是表示什么啊
smirk的解釋除了BCD選項(xiàng)還有其他的嗎？麻煩老師再統(tǒng)一列一下
老師，C選項(xiàng)的邏輯是什么？
老師，請問下，這里的位移不變性是怎么回事？感覺這里老師解釋是不是有問題？
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