想問下Rt究竟是指算數(shù)收益還是幾何收益，老師在基礎(chǔ)課上說是幾何，在強(qiáng)化段又是算數(shù)？
老師，term structure的幾個模型都要背嗎？
D選項為什么都是譜風(fēng)險度量方法？
推導(dǎo)過程中打問號的兩個推導(dǎo)邏輯不太理解，麻煩再解釋一下，謝謝！
請問在BK模型里 Theta為什么要隨時間變動呢 Theta表示的不是長期平均水平嗎，為什么還需要變動
老師您好，此處為何是當(dāng)拉姆達(dá)為正數(shù)時，不會出現(xiàn)負(fù)利率呢？
老師，第二段不是之前將call改為的put嗎？即so will the implied volotility of the put on the Dow.
為什么波動率上升導(dǎo)致投資者要求的收益率上升后,股價下跌呢?
這道題為什么不選CD呢
請問expected shortfall depend on the assumption of normal distribution of return嘛？
老師，您看這個公式是不是有點(diǎn)寫的不太對呀。應(yīng)該是【(1-lamda)lamda^(1-1) / (1-lamda^n) 這樣不是嗎？
第34題請問我的計算錯在哪，算不出答案
老師，您好，請問modle4里面annual basis point volatility是公式里面的哪部分呢？
習(xí)題集第33題答案看不懂？老師能解釋下嗎？謝謝
老師，麻煩講一下這道題吧，答案最后的公式是什么意思呢？謝謝
程寶問答
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