在別的問題下看到的回答：最早在1996年公布的巴塞爾協(xié)議I的補充版中首先提出了SRC的概念，special risk charge，針對的是交易賬戶中持有的一些產(chǎn)品（利率類、股票類）的發(fā)行人違約導(dǎo)致的損失可能性。（針對信用）在2004年的巴塞爾協(xié)議II中增加了IRC部分，即除了發(fā)行人違約的風(fēng)險，其實還有發(fā)行人的外部評級被降級，信用狀況變差惡化的情況也會導(dǎo)致持有產(chǎn)品的價格下跌，出現(xiàn)損失。（針對市場）請問老師，這個針對信用和針對市場是什么遺愛啊？？SRC在之前題目的回答中說這個指標(biāo)歸根究底還是市場風(fēng)險，所以是使用10-day 99%的VAR，和這里的（針對信用）意思完全相反，真的學(xué)暈了
D選項是什么意思，錯在哪里
a選項視頻里老師說是corf來challenge business line，但是選項最后說provide final approval這個為什么是second line來做的？
請問老師D選項解析什么意思. The controls are assumed to be independent, and given this structure in which multiple controls must fail for an operational loss to occur, the probability of both smaller and larger losses is likely to decrease after the model is implemented.
老師，SA法到底是用來做什么的？在信用風(fēng)險說是計算capital charge,但是在Basel 2說是計算RWA,
這個A選項也沒錯啊，確實增加了兩種測試
請問老師，這里的IRC與FRTB那里提到的是同一個嗎？
這里是評級越高資本金越高么？不會因為資本金越高所以評級越高嗎
Q75. 老師，這道題第五句話，說極端損失的尾部分布式右(正)偏的，可是正偏就是收益特別多 反倒損失端特別小，這感覺描述的不對啊，這種狀況就不是極端損失所描述的情況了呀。我思考這里是不是應(yīng)該像操作風(fēng)險AMA的方法構(gòu)建sererity distribution中 可以用lognormal distribution構(gòu)建，所以可以理解為構(gòu)建損失嚴(yán)重性用右尾呢？（還是理解得好勉強( ▼-▼ ) 老師這里為什么極端損失還可以展現(xiàn)右偏 還算是符合GEV呢？此外，同樣POT也可以右偏嗎？還是說 左右偏都可以，怎么描述都對呢？
請老師講一下這個題，這里面的逆周期緩沖資本和留存緩沖資本應(yīng)該怎么區(qū)分？逆周期緩沖資本是在0到2.5之間留存緩沖資本是+2.5。比如說一級核心資本加上留存資本是7%。那什么時候需要用到逆周期緩沖資本？用到逆周期緩沖資本的時候，應(yīng)該怎么加？像這個題里面算出來一級核心資本是大于加入留存緩沖資本后的7%的，題目中為什么說還需要加入逆周期緩沖資本0.75呢？加入逆周期緩沖資本以后，為什么是在加入原始加入的留存緩沖資本比較，而不是和題目中算出來的7.4%比較呢，選項里的b選項不就是說這個意思嗎？看不懂選項里ABC三個意思分別怎么對應(yīng)在題里面？
Answer D 是屬於那個Tier capital?
老師，B和C不理解
這題答案是否有問題？說的是would have而不是have啊，A里面很明顯沒有滿足2.5%CCB的要求，而D達到了因此不用再去滿足了
A選項說risk based capital，不對啊
老師，答案算錯了吧，答案標(biāo)紅的地方是420million，應(yīng)該是4.2billion。按照老師的思路算出來是10.54%
程寶問答
金程問答