老師好，為什么說市場風險的損失分布是對稱的呢？極端損失的可能性顯然比極端收益的可能性大得多呀
第二個statement的話PD LGD EAD是銀行提供的，可是相關(guān)系數(shù)的計算公式不是要用外部監(jiān)管的么？
老師能不能詳細解釋一下四個選項以及他們正確/錯誤的原因？
C和D選項可以再說一下嗎 最好附上相關(guān)知識點
可以解釋一下1，2，4個選項嗎
能解釋解釋一下什么叫position mapping 么，想不起來這個概念了，為什么會引入莫大型風險呢
課上說市場風險的分布對稱，而信用風險分布有偏。那D為什么是對的呢？？？
這道題題目不是說假設(shè)沒有add on的要求嗎？那不就是沒有增加2.5%的要求嗎？？？ 沒聽懂這道題的解題思路
老師，請問CCB,CCYB還有G-sib這幾個buffer都是加在一級核心資本么？
basel2是不是不考慮分散化的？然后3還是2、5開始考慮了？
還可以請老師再解釋一下pillar2嗎？操作風險這一章說pillar2是capital for operation risk，感覺有點奇怪。
請問lognormal一般可以衡量什么呢？
視頻講解是??1減去稅率，答案應(yīng)該是C?。拷馕鰹槭裁闯艘远惵?
為什么ORC = 15% × 80 = 12 million可以這么算呢？三年平均是80，不應(yīng)該是15% x 80 x 3嗎？
老師，名譽風險本來就不屬于操作風險吧，為什么老師還說名譽風險既可以出現(xiàn)在內(nèi)部也能出現(xiàn)在外部
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