為什么不用809呢
老師，這道題沒聽明白d選項(xiàng)哪里錯(cuò)了
不太明白，對(duì)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)沒什么印象，希望老師再詳細(xì)解答一下，謝謝。
老師，63題這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，在哪里講過(guò)??？
67題不太理解，按照基礎(chǔ)班講義244頁(yè)的表格，未達(dá)到CCB要求的會(huì)限制分紅，一級(jí)資本充足率到7%的限制分紅比率不是0嗎？為什么A說(shuō)100%限制是正確的？
信用風(fēng)險(xiǎn)IRB和操作風(fēng)險(xiǎn)AMA都屬于內(nèi)部模型法嗎
關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，想問下中國(guó)的《商業(yè)銀行資本管理辦法》和巴塞爾協(xié)議2為什么有差異？比如對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)暴露部分，為什么不是按照評(píng)級(jí)確定權(quán)重的？比如對(duì)個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)暴露部分，為什么權(quán)重不是35%到100%？
請(qǐng)教老師，SRC和IRC 分別衡量得是市場(chǎng)還是信用風(fēng)險(xiǎn)？ VAR值是用1年還是10天的99還是99.9% VAR? MARKET RISK 用10-day 99%VAR? CREDIT
老師好，D選項(xiàng)分子中高質(zhì)量流動(dòng)性資產(chǎn)，不僅買了德國(guó)債券，還發(fā)行了新加坡的債券，為什么講解中只考慮了買德國(guó)債權(quán)呢？高質(zhì)量流動(dòng)性資產(chǎn)指哪些呢？現(xiàn)金的RSF factor為零是為什么呢？
信用風(fēng)險(xiǎn)不是用的1年，99%的VAR么，為什么這里用的99.9%的置信水平啊
這個(gè)題目中的MA還是不太明白，麻煩老師再講一下吧？MA不得用公式來(lái)計(jì)算的嗎？還牽涉到小b和相關(guān)性
可以解釋一下什么是non-cumulative preferred stock是什么嗎？還有not common equity 和 common equity的區(qū)別是什么嗎？
根據(jù)第二個(gè)陳述，supervisor也能管pillar 3？ supervisor不是應(yīng)該屬于pillar2嗎
老師，可否講一下II里面的advanced IRB的方式，謝謝。
老師，為什么保費(fèi)要剔除呢？不是在損失發(fā)生的時(shí)候賠付了嗎，就應(yīng)該扣減才對(duì)啊。請(qǐng)老師解釋一下
程寶問答
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