老師 Q31的A 想請(qǐng)教一下，就是如果是關(guān)于equity option的話，說there is greater chance of extreme price movements than lognormal distribution，這樣的話請(qǐng)問這句話正確嗎？（我的理解是感覺也是正確的，畢竟在option skew圖中不是直線, 但又不是對(duì)稱的，所以不太確定）。請(qǐng)教下老師 怎么理解好
老師，Q23.(抱歉老師，不明白的地方有點(diǎn)多 問了好多問題( ▼-▼ ))。請(qǐng)問這道題的B和C是否不僅僅是Gaussian Copula的不足的問題，如果選項(xiàng)只是copula, 也是對(duì)的吧？是否因?yàn)槭莄opua包含Gaussian copula，所以就也是對(duì)的了呢？
老師你好 我想請(qǐng)問一下之前課上說相關(guān)系數(shù)上升 index會(huì)下降的比個(gè)股更多 所以buy correlation= long put on index+short put on stock 可是59題的第二句話的標(biāo)的卻是看漲期權(quán) 這是為什么呢？
這個(gè)C選項(xiàng)為什么是exposure下降呢，investor因?yàn)閒irst bank的低違約概率，所以可以拿到賠付，不應(yīng)該是可以獲得現(xiàn)金流入么，那不應(yīng)該是exposure變大嗎
Q79，關(guān)于波動(dòng)率微笑的圖橫縱坐標(biāo)是strike price和implied volatility,另一個(gè)PDF的圖縱坐標(biāo)是price，但是橫坐標(biāo)是什么啊？ppt上也沒標(biāo)注
老師 Market risk章節(jié)由四個(gè)case, 第三個(gè)case是lonf senior ctranch, 這個(gè)case我記的結(jié)論是 這個(gè)對(duì)策是對(duì)的，但因?yàn)橄嚓P(guān)性上升以至于保費(fèi)不能覆蓋理賠的錢(overcompensated). 但想請(qǐng)教老師，這里long sebior tranch是long protection CDS還是Long CDO呢？不太知道具體操作是什么。是相當(dāng)于買保險(xiǎn)還是賣保險(xiǎn)呢？(我之前記的是"賣保險(xiǎn)"，但感覺不太對(duì))
老師您好，這道題我又有點(diǎn)想不通了，既然是6%的coupon每半年支付一次，那這里半年的現(xiàn)金流為啥是1*6%/2，為啥要除以2呢？6%是指一年的coupon rate嗎？謝謝老師！
老師這個(gè)題為啥選C呢？這道題考查的是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)呢，其實(shí)都有點(diǎn)看不懂題目??謝謝老師！
第4點(diǎn)，當(dāng)利率低的時(shí)候，不是callable bond就會(huì)被贖回，為什么還會(huì)有再投資風(fēng)險(xiǎn)的增加呢
想問下Rt究竟是指算數(shù)收益還是幾何收益，老師在基礎(chǔ)課上說是幾何，在強(qiáng)化段又是算數(shù)？
D選項(xiàng)為什么都是譜風(fēng)險(xiǎn)度量方法？
老師，第二段不是之前將call改為的put嗎？即so will the implied volotility of the put on the Dow.
老師這題能夠再講一下嗎 沒太聽明白 哪個(gè)是alpha哪個(gè)是beta
44題為什麼A不對(duì)呢？43題答案裏面說with cash flow mapping , the portfolio cash flow are grouped into maturity buckets
老師這道題為什么D不對(duì)呢，謝謝啦！
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