為什么波動(dòng)率上升導(dǎo)致投資者要求的收益率上升后,股價(jià)下跌呢?
我忘記了這個(gè)裏面，r是本地， 而q是外幣嗎？
請問這題問的兩個(gè)volatility有什么區(qū)別？以及能解釋下答案選項(xiàng)嗎。
老師，u-zδ 一定是負(fù)數(shù)嗎，為什么計(jì)算VAR的時(shí)候要在公式前加-
請問老師這個(gè)題算出風(fēng)險(xiǎn)中性下的概率后如何判斷選項(xiàng)呢？
這個(gè)traded這個(gè)單詞讓人感覺是941是-1時(shí)刻的價(jià)格1000是現(xiàn)在的價(jià)格，這該怎么辦
利率對看跌期權(quán)的價(jià)格有什么影響
cutoff date怎么理解
老師講到vaesiek模型可用于對沖，但我記得課程比較套利和均衡模型時(shí)說，套利模型更多用于對沖，均衡模型主要用于指導(dǎo)relative trading?是哪里理解有誤？
利率互換的支付方是支固定利率嗎
從第1個(gè)月的上節(jié)點(diǎn)到第2個(gè)月的上節(jié)點(diǎn)之間的利率變動(dòng)中，波動(dòng)率部分應(yīng)為多少？
老師麻煩解釋一下c選項(xiàng)吧
最后一個(gè)挑戰(zhàn)的solution沒聽懂，是說提出了一個(gè)方案，這個(gè)方案受限于一定要滿足某個(gè)分布？還是說這個(gè)方案可以被某個(gè)分布所解釋？
行權(quán)概率被低估，市場價(jià)格被低估，市場就會(huì)調(diào)高，波動(dòng)率就會(huì)升高，這是什么邏輯
這個(gè)可以解釋一下么？
程寶問答
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