老師 這里說導(dǎo)致證券價值下跌的風(fēng)險是不是不太嚴(yán)密呀？萬一我是看空呢，越下跌越有益啊。是不是應(yīng)該改成導(dǎo)致。。。產(chǎn)生不利變動的風(fēng)險？
本金為啥是在第三年，他為啥不用折現(xiàn)，
百題61中的statement II ，為什么兩個volatility 一個是decreasing 另一個是constant，不都是sigma 根號dt
c為什么對呀？謝謝老師
老師，畫橫線的部分怎么來噠？
93題為什么是選無風(fēng)險利率呢？你看78題折現(xiàn)的時候用的就不是rf 啊？
老師，這道題選D而不選C的原因是都在于第一行題干寫道這是“profit/loss distribution”，因此mean是正數(shù)20million就是收益？（如果題干是loss distribution，則應(yīng)該選C對不對？）
外匯圖的右邊和股票圖的左邊不是正好和答案相反么
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老師，請講下這兩題，不明白
為什么單個的置信水平的變動對ES沒有影響？ES表示的是個平均值 那mean不是最怕的就是outlier嗎？是因為ES其實就是一個所有outlier的平均值，所以沒有影響嗎？這個單個的置信水平是表示什么？99%VaR變到95%VaR？
為什么投資級的違約風(fēng)險隨時間上升，非投資級的隨時間下降呢
1如何理解
47題沒太懂
76題兩邊利率變動率相等，是怎么得出的
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