跟這道題無關(guān)，半年付息一次的債券，修正久期和麥考利久期怎么轉(zhuǎn)換
假設(shè)兩年期的spot rate是1.04 哪0-1和1-2的利率都是1.04嘛 所以計算的時候要加平方
想問一下我紫色圈出來的兩部分 感覺有點矛盾啊 從回歸中來看的話 β不應(yīng)該代表，30年期美國國債收益率變動一基點，JNJ收益率變動β單位嗎？
第一個0.5年的概率是怎么用風(fēng)險中性定價理論計算出來的？
這個公式二級還需要掌握嘛
行權(quán)概率被低估，市場價格被低估，市場就會調(diào)高，波動率就會升高，這是什么邏輯
basel關(guān)于回測var holding period和window的規(guī)定分別是多少？是HPR=10天和window=1年嗎？
請問這個題的A選項，basel 計算市場風(fēng)險用的是banking book還是firm wide basis.即A選項怎么修正
老師，這道題如果題目沒有說n=5，那么計算ES時是否需要加上95%VaR對應(yīng)的值，再除以5呢？
藍色部分不理解
老師， 圖片里面代星號??的是預(yù)期嗎？ volatility 的T和t 代表什么意思。
請問老師，這句話怎么理解呢？謝謝
請老師解釋一下幾個選項的原理。此外，講義上只說到了II和III，為什么I也正確？
模考卷二，第61題，statement 2說置信區(qū)間以及時間期限的標(biāo)準(zhǔn)化將會降低大部分VAR estimate的variability，這個說法有錯嗎
老師，這是百題的題目，應(yīng)該是符合二項分布的要求的，為什么不是用二項分布去求呢？
程寶問答
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