老師你好 第20題的d選項 我好像隱約記得以前哪里講過 var model是需要三四年的樣本數(shù)據(jù)量來驗證的是嘛還是多少年？
請問老師，這里面說波動率下降，定出來的產(chǎn)品價格會更低，可以理解為因為不確定性下降，所以產(chǎn)品價格變得便宜。可是這里面的隱含波動率不能代表風(fēng)險嗎？如果按照風(fēng)險的角度分析的話，因為波動率下降，所以風(fēng)險降低，使得風(fēng)險溢價降低，那么這類產(chǎn)品價格應(yīng)該更貴吧？這樣分析的話，不是和前面的分析矛盾嗎？
老師 Q9這里的C。 老師 interest risk是屬于市場風(fēng)險的嗎？利率上升下降 不是也可以造成信用風(fēng)險嗎？以后看到interest risk就默認是屬于在說market risk的嗎？
20題D選項，我是這么理解的，99%VAR，在6周30個交易日的情況下，30*0.01=0.3<1,這樣不出現(xiàn)一次是正常的，而非保守。這樣有問題嗎？
老師可以講一下c選項，CIR為什么不能有負的利率嗎，如果后面是減去sigam*根號r *dw，不就有可能是負的嗎
30題關(guān)于回測的第三個選項不理解
Q14 老師，這道題，一般來說給的價格應(yīng)該是在2時間點的價格吧。為什么這道題就默認給的債券價格95.25和93.75是2時間點折現(xiàn)到1時間點的價格了呢。正常來說這道題折現(xiàn)應(yīng)該折兩期的吧。
請問老師，這個圖的隱含波動率和lognormal比為什么是左邊瘦右邊肥？它的波動率兩頭不都是向下嗎？那應(yīng)該都是瘦的呀？
47題的C為什是錯的？mac duration和duration的mapping有什么區(qū)別？
conduct the valuation為什么代表在30的時候是at the money？
記得之前基礎(chǔ)班里面說市場風(fēng)險用的是99天的置信水平，為啥這里老師說的是一年
老師，關(guān)于1級的匯率部分，我有點忘了請問1美元=6人民幣，哪個是本幣，哪個是外幣來著？
請問老師，為何在波動率微笑里我們看的圖是吧波動率的微笑圖轉(zhuǎn)化為PDF(probability density function)的， 而在研究極值理論EVT的時候 POT和GEV都是要研究CDF的呢？以及請問有何必要因素使得不同呢？
老師您好，這道題的第一個觀點為啥是對的，第二個觀點為啥是錯的沒有聽懂，請您再幫忙解釋一下，謝謝啦！
第21題 D*p*△y是什么公式？
程寶問答
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