請解釋下這題
model4的184頁，為何上面的對數(shù)利率可能，上面是-a1，下面是+a1，不是應該上面是+，這個的邏輯也請解釋一下
z在給定一個置信水平下怎么計算的第一類錯誤和第二類錯誤的概率啊
老師，請解釋下普風險度量下面的三句話，謝謝
老師，請問為什么這個qq圖中，在左邊肥尾右邊瘦尾的情況下，老師會說這種情況代表有極端損失但沒有極端收益呢？
老師，reduce ghost effect是不是跟no longer be any jump是一個優(yōu)點，因為數(shù)據(jù)的jump是ghost effect的一個典型的特征
這道題為什么選B？
這道題怎么做
老師好，這道backtesting的題，答案是C，但我覺得A和C似乎都false。我們做回測用的置信水平，和VAR Model的置信水平，可以是不一樣的。A為什么說二者要一致呢？
框起來的這句話在說什么意思？
10.1第5題有點懵，什么是changes-in-yields-on-changes-in-yields，什么是yields-on-yields，所有的error terms都是隨時間相關的嗎？
老師您好，四個選項可以都講下嗎？謝謝R9.1
還有老師我不理解，correlation上升，就是集中度高啊，不是會增加方差嗎？為什么評級還會上升？
第二題A和C的內生性外生性是什么意思，謝謝
Pareto 分布在哪里講過？不記得了
程寶問答
金程問答
