請問這個是怎么推出來的
老師為什么horizon越短越好，不是越長越容易拒絕嗎
老師，就這個問題追問一下，為何會最后會得出市場套利者會買外幣現貨，賣外幣遠期進而使得無風險套利消失。我的理解，現貨應該是指代本國貨幣而不是外國貨幣。
d選項首次觀察，是從當前時刻的數據開始嗎
能解析下該題嗎
這兩句話不是矛盾的嗎？
能解析下該題B選項嗎
在老師講Principal mapping的時候，說該方法只考慮了本金現金流而忽略票息現金流，因此會高估風險，老師解釋：能夠用來抵御風險的資金少了，所以對風險是高估。這里不應該是低估風險嗎？
該題能解析下嗎？
該題第四問為什么對了
第12題B與D錯在哪
第一題A和B為什么錯了
cutoff date怎么理解
老師講到vaesiek模型可用于對沖，但我記得課程比較套利和均衡模型時說，套利模型更多用于對沖，均衡模型主要用于指導relative trading?是哪里理解有誤？
答案說求現值是除以（1+2%/2）,半年期不是應該（1+2%/2）∧0.5嗎
程寶問答
金程問答
