為什么相關(guān)系數(shù)上升導(dǎo)致CDS價格下降呢？按道理風(fēng)險更高，CDS不是價格更貴嗎？
還有一個問題就是如果一級沒有CCB， Tier 2 就不能有是這個意思嗎？
KRW是什么
請問老師leverage ratio G-SIB buffer 在巴塞爾三定稿中加了個50%，從3%增長到4%。這是一直以來記憶的知識點。但是請問您，按照截圖的講解，是說G-SIB從1%-3.5%加了50%，如果原先是1%，那么就變成了1.5%，2%就變成了3%這樣。看起來是在Basel3要求的G-SIB buffer上面加的。但是Finalizing Basel 3是說從3%變?yōu)?%是增長了50%。請問 leverage ratio G-SIB buffer 是在巴塞爾3的leverage ratio的最小要求3%基礎(chǔ)上加了個higher-loss absorbency requirements（2%）的50%，變?yōu)榱?%（但是這與截圖不符合）。還是說，在introducing buffer 的G-SIB buffer中增長了50%呢？知識點凌亂求梳理，謝謝呀
A-RAROC 中的Rf 為什么等于 hurdle rate
老師，請問basel2，也沒有提到市場風(fēng)險的內(nèi)部評級法??？這個不是在96修正案中提出的嗎？題不是問basel2的框架下嗎？
這是真題嗎？
解析視頻中說巴塞爾協(xié)議不承認(rèn)diversification benefit ，那么AMA高級方法呢，我印象中有題目不是說AMA可以享受diversification benefit 嗎
請翻譯下D選項的意思，并換個人解答：更加審慎的風(fēng)險策略意味著更加保守，這不應(yīng)該意味著錯失一些更有風(fēng)險也更有利潤的機(jī)會嗎？
幫我總結(jié)一下 信用風(fēng)險 市場風(fēng)險 操作風(fēng)險的var指分別是幾天 百分之幾嗎
B maximum哪里的，咋不記得了？請詳細(xì)講解
正常的multiple factor 課上講的也是supervisor，只不過是按照巴塞爾給的紅黃綠標(biāo)準(zhǔn)，我認(rèn)為不能說就是巴塞爾確定的呀
高頻低損事件用什么覆蓋？是通過風(fēng)險管理處理這些事件嗎？
disclosed reserve 和 asset revaluation reserve 分別在哪一層capital？
課后題麻煩講一下吧
程寶問答
金程問答