0.128是怎么計算出來的？ 如果涉及到查表， 請附上表格， 并詳細的一步一步說一下怎么查表得出0.128的，一級學(xué)過已經(jīng)都忘了
loss asset這里，資產(chǎn)的實際價值低于賬面價值，這不應(yīng)該是屬于市場風(fēng)險嗎？為什么會是credit risk呢？
請問B項和D項的區(qū)別
老師，covered bond仍在資產(chǎn)負債表上，屬于債務(wù)性融資么？
老師沒聽懂Mpor是什么意思，遞交保證金到違約清算的時間，這句話意思是Marginal Call后，對手不遞交保證金造成了違約清算？還是什么違約？為什么數(shù)值是假定的 可以仔細說說么
題目先告訴你EPE和PFE。然后給出你一個表格，列出六個EE的值（表格不直接說這是EE，用了一個說法替代)。這6個EE里，有兩個負值，有四個正值。請問應(yīng)該怎么計算EPE和PFE的值？
14題，為什么不可以用二項分布，五年平均發(fā)生一次違約是否可以理解為一年的違約概率是0.2，然后代入10*p*(1-p)的9次方計算得到答案是B
精 CLN中持有標的資產(chǎn)的為什么還是銀行，它不是把風(fēng)險資產(chǎn)打包賣給Trust了么
精 老師，TRS，是不是買入TRS把收益部分給了賣方，同時也把風(fēng)險和損失轉(zhuǎn)移給了賣方？像是一個對賭，輸了你賠付，贏了也歸你，是嗎
請問senior junior 和equity 的tranch結(jié)構(gòu)中，是不是發(fā)行了這個tranch讓投資者來買，發(fā)行方要按照一定的頻率給投資者收益，發(fā)行收益的過程中先是讓購買senior的投資者拿到錢，然后再依次往下分配，違約發(fā)生的時候一定是讓equity先損失的 對嗎
margin step-up是指coupon隨著[什么]逐漸上升?
老師，這里Walk away是什么意思啊？不用給對方100萬了嗎
老師，Lending risk和Counter party risk在國內(nèi)銀行系統(tǒng)里叫什么呀？實操中我好像沒見過這種區(qū)分呢？
老師好，SPV是不是只有amortizing, revolving,master trust 三種形式？那么例題中的securitization product 是哪種SPV發(fā)行的呢？看起來好像三種都不太適用。
ee和pfe和epe和eepe的含義是什么？
程寶問答
金程問答