本題涉及哪個考點？課件哪里
請問莫頓模型中第一個假設(shè)：基于單筆零息債券是怎么理解呢？模型推導(dǎo)過程中哪里提及債券了呢？
老師可以問一下為什么MDP是非條件概率，MDP的定義不也是前期不違約當(dāng)期違約的概率嘛，它的定義不是和條件概率重合嘛
所以圖中的s=0.0123是CDS的premium 嗎？
精 老師，這里結(jié)合后面的知識點 effect of PD and default correlation 與PD不變，相關(guān)性上升時分析equity 和senior 的價值變化為何是相反的。。
題干中的“The firm’s assets are expected to grow at 10% per annum.”有什么用嗎?
老師，可以講一下ITM、ATM和OTM的區(qū)別嗎，以及option在這三種狀態(tài)下的情況，看了一級的書還是有點混亂。以及69題為什么選D
C選項沒看懂是什么意思？
問題如圖二。
精 老師，為什么53頁例題，有了PVEE就不需要計算EE
精 請問組合的credit?VaR那邊計算的ρ是用在什么公式里面的
精 信用百題52，B選項原來可能有什么樣的settlement-risk?
精 老師可以幫我把call potion、put option、Equity、Debt的公式分別寫一下嗎？這四個公式容易混淆
為啥要減去負(fù)值，負(fù)值的信用風(fēng)險敞口不是0嗎
精 這怎么看出來交易的相關(guān)性為正的時候效果沒有交易的相關(guān)性為負(fù)的時候好的？
程寶問答
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