老師可以在解釋一下C選項嘛，應該用什么方法來驗證穩(wěn)定性和持續(xù)性呀
為什么 cs 極高，違約，cva 趨近于零呢
老師，請問Debt估值后面一項De^(-rT)N(d2)如何得到的？
什么叫考慮違約情況下的value，credit與funding到底有什么區(qū)別，能不能給個例子
B跟D為什么不對呢？我記得講義上由說upward的影響絕對值最大??？按照這個CVA的公式，確實是LGD小，RR大的時候，直接CVA小，這個LGD對PD的應該是獨立的吧？不會去影響違約概率吧
題目中說一年出現(xiàn)的次數(shù)是6次，所以人=6嗎，但是單位時間不應該是一個月嗎因為最后題目問三個月內(nèi)的違約概率
D可以再解釋一下嗎謝謝
Distance to Default就是求d2吧？d2的近似式=lnV-lnK/sigma，為什么本題用DTD=V-K/sigma？
麻煩解釋下B選項
CS/LR到底是PD還是λ？
對于B選項，題目說的是對敞口沒有影響，而老師的解釋是對保費沒有影響。會不會不太嚴謹？CDS的敞口是怎么計算的？
請問公式中的最后一個協(xié)方差為什么是0
老師好，信用風險109題，equity flow是什么意思？excessspread填完overcollateral,就分給equity?這是給equity的本金還是利息？此題中有equity層嗎？equity層是多少金額？Senior層85萬，M層10萬，剩下的5萬是Equity層？此題overcollateral過度抵押的意思為什么跟我們學的不一樣，我們學的是用資產(chǎn)池價值-發(fā)行證券的價值，剩下的是過度抵押，這個題的overcollater這一列好像不是這個意思呀。
具體問題圖二
第26題，為什么r下降，equity價值上升啊
程寶問答
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